超额赔款再保险的双Cox风险模型

随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,文章讨论了一类保费收取与理赔发生都为Cox过程的超额赔款再保险风险模型,得到了一个破产概率明确的表达式及Lundberg不等式.     

带投资组合和超额赔款的再保险双Cox风险模型

对于保单到达过程与索赔过程均为 Cox 过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类再保险双 Cox 风险模型,运用鞅论方法得到了此模型 Lund-berg 指数上界和破产概率的上界,并给出了最终破产概率的解析表达式。     

再保险情形下离散时间过程的破产概率

文章研究在一定的再保险情形下,随机利率利息下的离散时间的破产概率问题.与经典的破产风险模型相比,一定比例下的再保险策略可以相应地降低保险公司破产的风险.给出了有限时间破产概率的递归积分方程,以及无穷时间破产概率的一个上界,在稳定控制策略下,得到了无穷时间下的破产概率的Lundberg上界不等式.最后,给出了最大上界定理的一个应用,考虑索赔额服从NWUC分布这一特殊情形下的一个结果的情况.     

带干扰的多险种比例再保险风险模型

为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点.     

带扩散扰动项的保费随机收取的再保险与最终破产概率

研究在超额索赔再保险和保费随机收取的条件下,保险公司的最终破产概率问题,用鞅方法得到最终破产概率的上界以及最终破产概率的精确表达式。     

考虑投资回报的相依离散风险模型的破产概率

破产概率是保险公司度量风险的重要手段,而计算破产概率也是经典风险理论中最为核心的问题之一.相对于破产概率的精确表达式,保险公司可能更关心通过再保险及投资等方式,使得破产概率尽可能小.研究一类含有投资回报的相依离散时间风险模型,模型中假设持续的投入资金量是常数形式,并且假设股票市场的回报比例和净损失均具有一阶自回归结构,而利率为一个马尔科夫链.通过构造一个上鞅,利用最优停时定理给出了破产概率的上界估计.     

一类双复合风险模型的破产概率的初步研究

考虑对保单到达过程进行P-稀疏来描述理赔到达的双复合Poisson过程,并用比例再保险的方式降低保险公司的风险,加入不确定因素对建立的模型进行随机干扰,得到了该模型破产概率的一般表达式及破产概率的一个上界估计,通过构造鞅的方法,得到了模型的Lundberg方程,并证明了调节系数的存在性。     

停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.     

多险种风险模型调节系数的新证法

由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。     

破产准则下修正Heston波动的最优再保-投资决策

为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到最优再保-投资策略和最小化破产概率的显式解,并分析了随机波动率对最优投资决策,最优比例再保险策略和最小破产概率的影响。     

定期人寿保险的破产概率和调节系数

为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.     

相对模糊利率下的带投资的风险模型

考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数,建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风险模型,得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界.该模型符合保险公司的实际运营情况,可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据.     

带干扰的双险种cox风险模型

基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型．运用鞅论对该模型破产概率进行了研究,得到了它的lundberg上界,并给出特殊情况下破产概率的Fell表示,可合理地估计保险公司的破产概率。     

随机利率因素的破产模型

 在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标.     

跳跃-扩散风险下保险公司破产概率研究

将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程,同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型,利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率,得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程．     

离散时间的双险种风险模型研究

在离散时间情况下,建立索赔过程都是复合二项过程的双险种风险模型并研究其破产问题,得到:罚金期望函数和破产概率满足的积分方程;有限时间内破产概率及破产时刻分布的递推公式;破产前一刻盈余的分布;破产时赤字的分布及破产前瞬时盈余与破产时赤字的联合分布.     

带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型

讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.