| 随机利率因素的破产模型 |
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| 引用本文： | 李晋枝,乔克林,何树红.随机利率因素的破产模型[J].云南大学学报(自然科学版),2003,25(1):9-12. |
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| 作者姓名： | 李晋枝 乔克林 何树红 |
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| 作者单位： | 云南大学,数学系,云南,昆明,650091 |
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| 基金项目： | 云南省省院省校合作项目"金融数学学科建设"资助. |
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| 摘 要： | 在一般化破产模型的基础上,进一步考虑了随机利率的破产模型,使得相应的破产概率更加具有实际意义,可作为保险公司预警系统的一个重要指标.
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| 关 键 词： | 盈余过程 随机利率 破产概率 |
| 文章编号： | 0258-7971(2003)01-0009-04 |
The ruin model with stochastic intrerest |
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| LI Jin-zhi,QIAO Ke-lin,HE Shu-hong.The ruin model with stochastic intrerest[J].Journal of Yunnan University(Natural Sciences),2003,25(1):9-12. |
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| Authors: | LI Jin-zhi QIAO Ke-lin HE Shu-hong |
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| Institution: | Department of Mathematics, Yunnan University, Kunming 650091, China |
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| Abstract: | On the basis of general ruin model,the ruin model with stochastic interest is considered so that the probability of ruin has more significance in practice.The model proposes an important prewarning index of insurance company. |
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| Keywords: | suplus process stochastic interest the probiblity of ruin |
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