基于x^2分布项目投资风险收益模型的建立与优化

从理论上建立了两类基于X^2分布的项目投资风险收益模型并证明了其中一类有唯一最大值，另一类无极值。这为风险投资决策提供了依据，从而提高了项目风险投资的经济可靠性。     

一类证券投资组合问题的风险与收益分析

本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合.     

一类证券投资组合问题的风险与收益分析

本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合。     

域名批量化投资的经济学分析

域名市场中,存在两类投资模式,一类是资金量较少,针对单个或几个极品域名用于投机或收藏等目的的投资;另一类是资金量大,针对大规模的非极品域名或新通用顶级域名进行注册或收购的批量化操作,其中后者比前者更能体现域名投资的专业性,反映该市场的发展状况。文章通过对域名批量化投资的研究,将批量域名投资作为一种愈发成熟的投资模式探求其内在经济学逻辑,继而分析该投资模式的合理性,考虑到批量化投资有获得巨大收益可能性的同时也面临着多样的风险,相应提出了针对性的防范措施,为批量化域名投资市场尽快纳入规范发展轨道提供参考。     

证券市场中最优投资组合及消费问题的一种直接方法

Merton提出的连续时间下投资组合及消费模型标志着连续时间投资组合理论的真正开始,通过把随机控制理论应用到最优投资组合问题中,得到了一些特殊情形下的显示解。讨论了在一类证券市场中可以投资于两种期望收益和风险均不相同的股票情形下的最优投资组合及消费的最优控制问题。首先给出了股票的价格模型,与投资组合及消费策略有关的资产过程满足的随机微分方程和值函数的定义。在影响股票价格的随机干扰源相互关联的情形下,利用伊藤规则,采取一种直接构造的方法,针对一类典型的效用函数"常数相对风险厌恶(CRRA)"情形,给出了最优投资组合及消费的显示解。     

随机中性技术进步与投资系统解的存在唯一性

本文讨论了一类随机中性技术进步与投资系统模型,根据It公式、Gronwall引理和Burkholder-Davis-Gundy不等式,证明了随机中性技术进步与投资系统解的存在唯一性.     

一类投资模型的能控性

讨论了一类固定资产投资模型,证明了系统的解的存在唯一性,给出系统能控的充分必要条件。     

水利水电未完建项目投资偏差预测模型

分析了影响水利水电工程未完建项目投资偏差的原因,并将其分为两类：一类是与合同单价构成相关的,另一类是与合同单价构成无关的。对于基础单价引起的投资偏差的预测,首先将各种主要因素进行分解,并确定其权重,然后用灰色马尔柯夫链模型预测各因子的单价;对于与合同单价构成无关的原因引起的投资偏差,则采用期望预测法进行预测。     

典型效用指标下消费投资策略的最优化问题

讨论证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型的效用函数指标下最优的投资组合和消费策略。     

投资模型的最优停止问题

对经济系统中一类带有随机因素的投资问题运用概率统计的方法建立数学模型,并讨论了最优投资决策的明显表达式．     

一类具有随机扰动的固定资产投资系统强解的存在性和唯一性

对一类具有随机扰动的固定资产投资系统模型,运用Gronwall和Barkholder - Davis - Gund引理,讨论了Hilbert 空间的随机固定资产投资系统强解的存在性和唯一性,并给出了解的存在性、唯一性的条件.     

固定资产投资的最小方差控制

建立一类固定资产投资的随机动态模型，在此模型的基础上，讨论投资的控制问题．给出最小方差控制策略．     

一类最优投资的数学问题

考虑一类最优投资的数学问题, 通过变数替换, 把这类数学问题转化为一类抛物型Monge Ampère方程的初边值问题. 先建立一系列先验估计, 再采用包括连续性方法的分析技巧, 得到了上述初边值问题光滑解的存在唯一性.     

运输网络的一类最优扩张问题

讨论了运输网络的一类最优扩张问题,在有限的投资条件下,最有效地扩充容量,使运输网络达到一个预期的流值。     

配置型基金

资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报,其主要特点在于,基金可以根据市场情况显著改变资产配置比例,投资于任何一类证券的比例都可以高达100％。     

含有时滞的宏观经济模型的稳定性分析

研究了一类带有时滞的描述投资项目和不同属性的企业投资公司之间的三维宏观经济模型,运用了Hopf分支理论与稳定性理论分析系统的正均衡点特性,进一步应用正规型方法以及中心流形定理确定分支周期解的分支方向和稳定性的计算公式.     

一类最优投资模型与算法

 研究一类最优投资模型及解法,证明此问题解集是一连通紧集.利用解标概念,给出了这一问题的多项式型算法.最后以一所学校投资为例,计算了在再投资与浪费之和最小意义的最优招生方案.     

金融市场的经典技术指标应用效果实证分析

技术指标分析是针对金融交易历史数据进行统计计算,反映金融品种的市场特征和变化规律,发现投资机会并控制投资风险,是金融市场上一类广泛应用的投资分析和决策方法。其投资效果到底如何呢?怎样应用效果更好呢?该文简述了金融市场上广泛应用的经典技术指标的计算原理及应用方法,选取国际市场代表性金融交易品种,选取足够多的交易数据,利用分析软件统计了投资策略的胜率与盈利率,对统计结果进行了相应分析。     

基于一般均衡分析的中国出口乘数效应探讨

开放的四部门经济框架的一般均衡分析表明,在常规利率下,出口乘数的决定因素可以分为两类：一类是包含边际储蓄倾向、边际进口倾向和全社会边际税收率在内的负向影响因子;另一类是包含边际投资倾向、利率的投资综合效应和利率的储蓄综合效应等的正向影响因子.要提高我国的出口乘数效应,一方面要努力减少储蓄,增加投资,降低税率水平,减少进口对出口的依赖;另一方面要合理降低利率,提高利率对外贸乘数的投资综合效应和储蓄综合效应.     

基金模型中的随机控制与固定流

该文构建了一类基金(教育基金)的投资消费模型，它的特点是直接与基金的投资目的有效相联．对于无固定流的情况，应用经典的随机控制理论得出了模型的最优投资消费策略；而针对有固定流的情况，证明了相应的检验定理，也导出了模型的最优控制解．