新风险概念下的最优证券组合投资模型

剖析了原理论把方差当作风险及运用无差异曲线求解最优证券组合存在的问题,提出了临界收益率概念、以损失概率为内涵的新风险概念和在此基础上的证券组合投资原则:损失概率最小或临界收益率最大·建立了以损失概率和临界收益率为目标的最优证券组合投资模型     

证券投资组合风险与优化数学分析

将数学优化思想引入证券组合风险分析 ,以离差测度证券组合风险 ;提出了求解给定期望收益率下最小风险投资组合的一般解法 ;建立了非线性规划模型 ,并针对 6种典型股票 ,对在多水平期望收益率下的组合方案给予分析。     

遗传算法研究证券组合投资的有效边界

基于遗传算法,搜索了证券组合投资中不同风险约束下的最优收益率的大小,实证研究了证券市场证券组合的有效边界曲线．另外给出了不同证券组合可能导致的组合风险和组合收益率的上下限．文中采用适当的方法,对原始数据进行预处理．     

投资组合中多目标规划最优化数学模型的应用

本文通过对证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险进行综合定量分析,建立了证券组合投资的预期收益率和投资风险两个目标均达到最优的多目标规划模型,并对模型进行分析,最后通过案例给出了模型的最优解.     

风险与收益折衷的证券组合模型神经网络求解

通过分析证券的收益率和风险的关系，为个人或机构投资提供理论指导。根据风险与投资模型的特点，给出了不允许卖空情形下证券投资的风险与收益折衷模型的神经网络算法，找出了可行的证券组合最优决策的方法。     

引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险。把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险。讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题。把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线(抛物线)推广到双叶双曲面(抛物面),把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论。同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验。     

引入成交量变化率的马柯维茨均值方差模型

对马柯维茨的均值方差理论进行了推广,进一步细化原模型中的风险.把成交量变化率的方差也视为一种风险,在收益率的方差中加入成交量变化率的方差,构成一种两者线性组合的新证券组合风险.讨论在给定一定收益率和成交量变化率的条件下使得新风险最小的优化求值问题.把原模型中没有无风险证券时的前沿证券曲线从双曲线(抛物线)推广到双叶双曲面(抛物面),把含有无风险证券时的前沿证券曲线从直线推广到圆锥面,还得到了一系列相应结论.同时对股票投资最优组合选择问题进行实证检验.     

基准收益与认知风险熵式度量

基准收益率是证券投资决策过程中需要考虑的一个重要概念。考虑基准收益率，构建了证券投资认知风险熵式度量模型，研究了基准收益率与证券投资认知风险的关系，研究结果表明：证券投资的基准收益率大小与证券投资的认知风险呈正相关关系。     

浅谈关于组合证券投资的风险与收益

本文初步探讨有关组合证券的收益与风险 ,利用均值和方差来描述证券投资收益率。     

模糊证券投资组合的期望值模型

讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为模糊变量时,证券投资组合模型的优化问题.建立了证券投资组合决策系统的期望值模型,并设计了基于模糊模拟的遗传算法进行求解.该方法有效地解决了模糊证券投资组合问题.     

邓小平的风险意识及策略探析

邓小平关于风险问题的理论是其治国安邦之道的基本内容,也是邓小平理论的重要组成部分,对当前树立科学的风险意识,构建社会主义和谐社会,具有重要的理论价值和实践意义。     

企业人事风险防范的制度分析及启示

当前我国企业人事风险的诱因主要是制度性的。企业人事风险的本质是"委托—代理"问题,在企业管理中的延续。本文运用"委托—代理"理论和博弈理论对企业内部企业结构的横向和纵向用人环节上的人事风险进行了制度分析,进而提出了企业人事风险防范的一般思路。     

奥运场馆建设项目工期风险度量框架

项目工期风险度量框架是对奥运场馆建设工期进行风险管理的基础。通过对项目建模理论的比较与综合以及奥运场馆建设风险识别和重要性排序结果,确定了工期风险源分类。通过风险发生链分析,从各风险源所属的重要风险中提取出工期风险变量,并根据专家意见对其进行了分解和修订。在框架的基础上,建立了项目风险特征图等风险分析方法。框架是对工期风险因素的系统化、结构化,为今后同类研究提供了理论支持。在该文基础上开发的风险度量工具已在奥运场馆建设中得到了实际应用。     

奥运场馆建设项目工期风险度量框架

项目工期风险度量框架是对奥运场馆建设工期进行风险管理的基础。通过对项目建模理论的比较与综合以及奥运场馆建设风险识别和重要性排序结果,确定了工期风险源分类。通过风险发生链分析,从各风险源所属的重要风险中提取出工期风险变量,并根据专家意见对其进行了分解和修订。在框架的基础上,建立了项目风险特征图等风险分析方法。框架是对工期风险因素的系统化、结构化,为今后同类研究提供了理论支持。在该文基础上开发的风险度量工具已在奥运场馆建设中得到了实际应用。     

“双重”风险评估模型的研究及实例应用

针对当前化工企业风险评估模型种类繁多,但均存在不能客观、准确反映风险值及各风险因子权重无法合理确定的问题,建立了一种"双重"风险评估模型,通过利用Delphi法对层次分析法（AHP）进行改进,从而使得出的风险因子权重值更接近实际;其次,将风险矩阵法和Borda序值法相结合对企业各风险因子的影响度进行排序,进而得出"生产装置未定期检查"和"飓风"这两种因子对化工厂的风险影响最大的结论。该风险评估模型能有效避免传统方法的弊端,最终评估结果（风险值为0.608）与实际风险辨识结果一致,为化工企业的防灾、减灾、应急救援提供了理论依据和指导方向。     

委托代理模型及风险分析

本文从实际出发构造了一类委托代理模型,研究了委托人代理人的风险偏好对激励机制的影响.研究表明：委托人在制定激励机制时应结合自己及对方的风险偏好,这样才能达到有效的激励目的.同时,探讨了协调处理代理人风险分担与风险偏好关系的方法.并通过实例加以分析论证.     

基于经济性和可靠性的多目标风险型决策方法

介绍了有关风险的几个概念，提出了风险的多维度量的概念及度量风险的几个指标。根据决策者在经济性和可靠性两方面的要求及实际决策过程的特点，利用给出的度量风险的指标，提出了基于经济性和可靠性的目标风险型决策方法。最后给出了一种算例。算例表明，所提出的风险型决策方法能使决策者较容易地表达对确定结果的偏好及对待风险所持的态度。     

建立我国风险资金运作管理监控体系刍议

当前国外的风险投资公司管理监控模式主要是“投资者——风险资本家——风险企业”的二级管理监控体系。它存在着监管力度弱,持续性差,实时处理能力弱等缺陷。为此,作者设想在风险投资公司对风险企业投资后,通过设立风险项目责任小组对风险企业的经营进行实时监控,实现监管的专职专业化,则将加强风险投资公司对风险企业的监管力度,降低风险项目的风险性,进而提高投资收益。     

河南省上市企业杠杆率与债务风险关联分析——基于不同所有制企业的比较分析

运用相关分析和回归分析法,考察河南省上市企业杠杆率与债务风险的关联特征,分析杠杆率、债务风险与Z-Score模型中财务指标的相关方向和程度.研究结果表明:加权总杠杆率每增加1个单位,河南省上市企业存在债务风险的概率上升0.5个百分点;不同所有制企业的杠杆率和债务风险成因并不完全相同,去杠杆防风险应分而治之:央企侧重补充资本、地方国企在于提高资产获利能力、民企着重增加收入.     

基于协议树分析的概率风险评估方法研究

本文采用概率风险分析方法,对网络协议所引发的风险进行定量化分析。通过协议树模型对网络各协议进行分层处理,并建立了网络协议风险评估定量化评估模型。此模型的提出为网络安全风险评估提供了一种新思路和新的计算方法。