基于Box-Cox幂转换模型的非正态过程能力分析

标准过程能力指数是基于过程输出服从正态分布的假设建立的。实际中存在大量不服从正态分布的过程输出．几何公差类质量特性就是其中一种。本文在数据转换方法基础上．基于Box-Cox幂转换模型进行偏态数据正态化来专门处理此类质量特性的过程能力指数计算。通过仿真研究了该方法在过程能力分析中的适用性和效果。仿真结果和案例分析显示，该方法计算简单、结果可靠。     

基于Taguchi过程能力指数的合格率评价

在制造工业的质量管理中，过程能力分析（PCA）被广泛地运用于生产制造领域的工序和过程的质量改进活动和供应商评估中。过程能力指数（PCI）是判断过程是否有能力满足质量规格要求的评价指标。由于传统的质量思想和管理方式，合格率仍是评价质量水平的重要指标。尽管Taguchi PCI基于现代质量管理思想具有更好的评价特性，但是由于通过Taguchi PCI不能直接估计过程输出的合格率，因此没有得到广泛运用。本文通过建立Taguchi PCI与质量损失的关系，消除了Taguchi PCI广泛采用的主要障碍。本文建立了指数Cpm与合格率的函数关系并提供参考表，并讨论了Taguchi PCI在过程连续质量改进活动中的作用和相对于传统的PCI的优势。     

基于单值数据过程能力指数的多元质量特性稳健参数设计

针对单值采样数据的多元质量特性稳健参数设计问题,考虑各质量特性偏差波动和方差波动的权重,提出了一种整合过程能力指数和熵权理论的多元质量特性稳健参数设计方法。该方法首先假定设计变量服从正态分布并建立各质量特性均值和方差模型;然后,通过熵权法分析各质量特性偏差波动和方差波动的权值,进而计算各质量特性的过程能力指数;最终,构建基于多元过程能力指数的目标函数。通过对实际案例分析说明,本文方法与其他参数设计方法相比,能够在考虑稳健性的同时更好地使质量特性满足产品规格和接近目标值。     

基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法

在非正态分布的条件下,M arkow itz的均值-方差资产组合选择模型存在不足。为此,以V aR和CV aR作为风险度量方法,EVT反映收益率的尾部分布,GARCH反映收益率的波动性,Copu la函数反映金融资产收益的相关性,构建了基于Copu la函数的资产组合选择模型。针对非正态分布条件下V aR非凸性和分布函数不连续性导致资产组合选择优化计算复杂、不精确的难题,设计了基于单纯形和传统遗传算法的混合遗传算法。最后,根据中国证券市场数据,采用该混合遗传算法对建立的资产组合选择模型求解。     

基于实际收益率分布的均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型

为改善均值-方差模型不能充分反映金融资产实际收益率分布的不足,在不对金融资产收益率分布做任何假设的基础上,引入条件风险价值度量金融资产重大损失风险,建立均值-方差-条件风险价值多目标投资优化模型,提出计算模型有效前沿的理论基础和算法步骤。基于上证50指数成分股的实际数据计算了该模型的有效前沿。计算结果表明:所提出的算法具有满足投资实践所要求的可操作性;投资组合实际收益率不服从正态分布,均值-条件风险价值模型有效集并不是均值-方差模型有效集的子集;相对均值-方差模型和均值-条件风险价值模型,均值-方差-条件风险价值模型能够更好地反映金融资产的实际收益率分布,提高投资者管理投资风险的能力。     

周期异方差时间序列中季节单位根的Gauss 检验

为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出了基于Cauchy估计的Zc统计量.在原假设下得到该检验统计量的极限分布服从于标准正态分布,并与季节周期d和误差项的周期异方差无关.Monte Carlo模拟计算表明当模型中自回归系数接近1时,用该方法得到的估计值比普通的最小二乘方法得到的估计值误差小.计算结果和实例分析结果表明了用该方法检验季节单位根的简便性和有效性.     

基于MCMC方法的两类波动模型的应用比较

采用中国股市数据，运用基于Gibbs抽样的MCMC方法对ARCH—GARCH模型族与SV模型族进行了比较分析．实证结果显示，无论是从收益率序列峰度系数的描述看，还是从平方收益率序列自相关函数的描述来看，SV模型族都优于GARCH模型族；进一步，基于t分布的模型模拟效果总是优于基于正态分布的模型，看出股市收益率序列并不服从正态分布，     

考虑偏度特征的动态多响应稳健参数设计与优化

研究了具有动态特性的多响应稳健参数设计问题,分析了响应变量往往具有偏度特征的情况,提出了基于多元偏正态分布与响应曲面法相结合的动态多响应稳健优化模型,该模型不仅考虑了动态多响应之间的相关性,而且也考虑了尺度与偏度对动态多响应系统最优性与稳健性的影响。首先,利用非参数检验方法判断在信号因子不同水平下的各响应变量所服从的分布类型;其次,通过构建各响应变量在信号因子不同水平下的联合位置,尺度与偏度的响应曲面模型,进而建立基于多元偏正态分布的期望损失函数;然后,利用混合遗传算法对所构建的综合期望损失函数进行全局优化求解;最后,通过对具体的工业实例进行分析研究,结果表明本文所提出的方法能够有效地解决具有偏度特征的动态多响应稳健参数设计问题。     

缺乏先验信息条件下的对数正态分布车险索赔额定价模型

假定车险索赔额服从对数正态损失分布,并且其结构方差和过程方差存在显著差异,通过分析全体车险保单组合的历史索赔损失数据,估计出结构方差和过程方差的先验参数,从而得到个体保单未来索赔额的最优估计模型；在此基础上,给出了一个既考虑索赔频率又考虑索赔严重性的车险经验费率定价模型.     

具有个体信息差异的Deffuant-I舆论传播模型

现有的舆论传播动力学模型较少考虑个体知识水平对舆论传播的影响。基于Deffuant模型,引入表示知识水平差异的信息量和表示信息应用处理水平的认知能力,提出Deffuant-I模型。仿真实验发现,信息量服从均匀分布或幂率分布时,群体认知能力与观点收敛速度成反比,幂率分布收敛速度较快;信息量服从正态分布时,认知能力正比于观点收敛速度,群体难以达成共识。     

基于有偏胖尾分布的随机波动模型估计及其检验

金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征:"有偏"性和"胖尾"性,但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中.以上证综指和标准普尔500指数为例,通过引入有偏的广义误差分布(Skew GED)来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性,并运用马尔科夫链一蒙特卡罗模拟法(MCMC),探讨了在正态分布(Normal)、有偏的正态分布(Skew Normal)、广义误差分布(GED)以及Skew GEI)这4种条件分布假定下的随机波动模型估计方法,同时实证检验了不同分布假定下的随机波动模型对实际市场波动率的刻画精度和适用范围.     

随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证

基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数. 以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布. 实证结果表明,与正态分布、学生t-分布和广义误差分布(GED)假定的SV模型相比,具有“有偏”和“尖峰厚尾”特征的有偏学生t-分布假定的SV (SVSKt)模型能够更好地描述中国股票市场的波动性.     

多变量工序能力评价

首先指出采用多变量工序能力指数评价工艺生产水平的必要性,给出三种不同的多变量工序能力指数定义,分别为直接域比值定义、修改规范域定义和修改工艺域定义,并分析这些多变量工序能力指数.最后用一个实例说明采用多变量工序能力指数比采用单变量工序能力指数评价产品更为可取和全面.     

基于作战环的武器装备体系能力评估方法

针对现有的武器装备体系结构描述与能力评估方法难以体现装备关联关系对体系能力的影响,借鉴复杂网络理论应用于武器装备体系网络化建模方面的优越性,基于作战环的武器装备体系结构描述与建模方法,将武器装备体系构成实体抽象为网络中的节点,节点之间的信息流抽象为网络中的边。通过对节点和边进行建模,构建了整个作战环的能力指标体系。基于信息熵理论分析了作战环执行作战任务的不确定性,给出了武器装备体系作战能力评估方法的具体流程。最后,对天基信息支援反导作战进行网络化建模及作战能力评估,验证了方法的可行性和合理性。     

有偏胖尾分布下的金融市场风险测度方法

通过对上证综指和世界股市若干重要指数收益的统计特征分析发现,无论是成熟资本市场还是新兴资本市场,其收益分布都展现出较为显著的“有偏”和“尖峰胖尾”特征,因此,主流金融理论假定的正态分布或对称学生分布都无法全面准确刻画股市收益的真实分布特征和风险状况。通过引入有偏的学生分布,分析和对比了不同收益分布假定下的市场波动率和风险价值计算方法,并利用风险价值的失败率似然比检验以及动态分位数回归检验法,实证分析了不同分布模型的适用范围和精确程度,探讨了非正态分布假定下的金融市场风险测度方法。     

指数寿命产品的寿命性能评估

传统的统计过程控制理论假设过程的质量特性值服从正态分布,然而在实践过程中这一假设并不成立。本文假设产品的质量特性值服从指数分布,基于定数截尾样本,用过程能力指数评估产品的寿命性能,给出寿命性能指数CL的一致最小无偏估计及其置信区间,提出一种新的方法对CL进行检验。最后通过实例表明,此检验方法不仅简单易行,而且还可以用来判断产品是否达到所要求的水平。