单瞬时态单边生灭Q过程的常返性和遍历性

设Q为单瞬时态单边生灭矩阵，该文利用单边生灭Q－矩阵的定性理论和单时态Q过程的分解定理得到了单边生灭Q－矩阵存在常返Q过程和遍历Q过程的充要条件，并在Q－矩阵满足定理条件时构造了单边生灭常返Q过程和遍历Q过程。     

ωB-方程在瞬时Q-过程问题中的应用

马尔可夫过程论的一个基本问题是:给定Q-矩阵Q,何时存在相应的Q-过程?若存在时何时唯一? Q全稳定时,P(t)的存在性由W.Feller(1940)和J.Doob(1945)解决。全稳定保守Q-过程的唯一性由W.Feller和G.E.H.Reuter(1957)解决。全稳定非保守的唯一性由侯振挺(1974)解决。关于瞬时态情形,虽有不少人研究但结果不多。这是由于Q-矩阵含有∞元而致使解     

有限流出有势Q过程

在《马尔可夫过程与场论》一文中(见钱敏、侯振挺等著《可逆马尔可夫过程》一书),我们建立了一种抽象场,完整地回答了关于P(约和Q的问题(i)和(ii)。而且,对于生灭Q矩阵和单流出Q矩阵,也回答了上述向题(iii),本文进一步对有限流出口矩阵     

禁止概率在构造论中的应用

本文将禁止概率应用于Q过程构造论,得到了一些新结果,特别是,它可以应用于有瞬时态的情况,同时,我们得到了单瞬时态的一些结果,并得到了拟保守不可和单瞬时Q过程的存在准则。     

基于马尔可夫链的教学阶段性评价和远期预测模型

教学条件基本稳定不变的教学过程具有马尔可夫随机过程的特征,可用马尔可夫链构建数学模型进行教学评价：利用转移矩阵构建转移矩阵的进步矩阵和效率度,建立教学阶段性评价的数学模型;利用转移矩阵的极限向量,建立教学远期效果预测的数学模型。用马尔可夫链建立的数学模型进行评价能较好地反映学习的转变情况,比单纯用分数评价更具合理性。     

基于马尔可夫骨架过程的资金流动模型

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型．通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q（t）是某一非负线性方程的最小非负解．     

资金流动模型的马尔可夫骨架过程分析

在马尔可夫骨架过程理论的基础上讨论了资金流动模型.通过对此模型进行马尔可夫骨架过程建模并分析其瞬时分布,得出在任一时刻t的账户资金额Q(t)是某一非负线性方程的最小非负解.     

一致分数阶非瞬时脉冲微分方程非局部问题温和解的存在性

利用算子半群理论、 非紧性测度估计技巧和Darbo’s不动点定理研究一致分数阶非瞬时脉冲微分方程非局部问题温和解的存在性, 在非线性项满足适当增长条件和非紧性测度条件, 非局部项和非瞬时脉冲函数均满足Lipschitz条件下, 得到该问题解的存在性结果, 并举例说明所得结果的有效性.     

一类跳扩散过程不变测度的存在唯一性

给出一类跳扩散过程不变测度的存在性与唯一性,其中不变测度存在性的证明依据马氏过程的Lyapunov漂移条件与马氏半群的Feller连续性,而不变测度唯一性则利用耦合技巧与马氏半群的e-性质来得到.     

Banach空间中含非瞬时脉冲 常微分方程解的存在性

利用k 集压缩映射不动点定理和新的非紧性测度估计, 证明非瞬时脉冲常微分方程初值问题解的存在性, 进而得到在非线性项满足较弱增长条件和非紧性测度条件, 及非瞬时脉冲函数满足Lipschitz条件的假设下, 非瞬时脉冲常微分方程初值问题解的存在性.     

随机环境马氏链下弱遍历性及其应用

假设X是随机环境的马氏链,首先介绍了弱遍历性及相遇关系,讨论了相遇关系的性质,获得了相遇关系的一些结论,进一步地,利用相遇关系与弱遍历性的关系,得到了随机环境马氏链的平均遍历极限,最后,利用随机环境马氏链下极限性质及不变测度,讨论了随机环境马氏链在管理学方面的应用问题,即人员配备问题,获得了经过长时间的市场调节,各网点人员配备会达到均衡φ(.,θ)的结论.     

关于马氏双链的遍历定理

给出了关于马氏双链的遍历定理 ,并且利用刘文教授 (1978)提出的分析方法对其进行了证明 ,所得结果是对一般马氏链遍历定理的推广     

关于定义在满足强分离条件的自相似集上的动力系统的一点注记

在满足强分离条件的自相似集上 ,可以定义一个连续自映射。这个自相似集的单位化的Hausdorff测度是它的不变遍历测度。还给出这个遍历测度是该自映射的一个极大熵测度的充要条件     

连续时间Markov控制过程的平均代价最优鲁棒控制策略

在Markov性能势基础上 ,研究了一类转移速率不确定但受紧集约束的遍历连续时间Markov控制过程 (CTMCP)的鲁棒控制问题 .根据系统的遍历性 ,平均代价Poisson方程的解可被看作是性能势的一种定义 .在平均代价准则下 ,优化控制的目标是选择一个平稳策略使得系统在参数最坏取值下能获得最小无穷水平平均代价 ,据此论文给出了求解最优鲁棒控制策略的策略迭代 (PI)算法 ,并详细讨论了算法的收敛性 .     

Markov算子的一种推广

Markov 算子是空间(A;dH)上的压缩映射,通过Markov 算子可以得到IFSP的一个不变的概率测度.讨论将Markov 算子作一种推广后所得到算子,通过该算子能否得到IFSP的一个不变测度.     

Markov算子的一种推广

Markov 算子是空间 上的压缩映射，通过Markov 算子可以得到IFSP的一个不变的概率测度。讨论将Markov 算子作一种推广后所得到算子，通过该算子能否得到IFSP的一个不变测度。     

关于可列m重非齐次马氏链的一个强大数定律

研究了可列m重非齐次马氏链的一个强大数定律.首先给出可列m重非齐次马氏链的定义,然后利用鞅的极限定理再结合遍历系数得到可列m重非齐次马氏链的一个强大数定律,所得结论能够推广已有文献中的一些结果,并对进一步研究多重马氏链提供了理论基础,且能为实际问题如语声、电视信号等多重马尔可夫信源的研究提供理论依据.     

随机环境中马氏链的一致强遍历性

For Markov chains in random environments, Cogbum( 1984, 1990) first introduced weak ergodic concept that “starting time“ is original point, and gave some conditions ensuring that the chains are weakly ergodic; Li Ying-qiu, Yan Xiao-bing, Wang He-song(2003) and LI Ying-qiu, YAN Xiao-bing and LI Ming-liang (2003) introduced uniformly weak ergodic and strong ergodic concept that “starting time“ is any point, and gave some conditions ensuring that the chains are uniformly weakly ergodic or strongly ergodic. In term of above ideas, the definitions of uniformly strong ergodic and XN -uniformly weak ergodic that “starting time“ is any point are introduced. Some conditions ensuring that the chains are uniformly strongly ergodic are given. It is the basis of further research for Markov chains in random environments.