随机中断环境下的库存优化管理

在假设供应商和零售商工作和中断的持续时间分别服从独立的指数分布条件下,首先,利用4个状态连续时间Markov链,得到完成订单的平均等待时间,其次,基于更新报酬定理,构建零售商库存的长程平均费用模型,并设计自适应交叉熵法(ACE),求解它的近似最优解.最后,通过仿真试验,验证了算法的有效性,并得到如下结论:当零售商中断率较大恢复率较小或单位产品需求未满足损失费较大时,采用经典的经济订货批量(EOQ)模型,会显著增加系统的费用.     

两类相关索赔模型下破产概率的若干结果

研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程,求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.     

R&D企业最优技术投资与分红策略研究

本文研究了存在新技术项目时RD企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收益服从指数分布时本文得到RD企业的最优投资与分红策略及最优值函数的解析表达式.最后,我们分析了模型参数对企业最优投资与分红策略的影响,并用效用无偏差理论分析了新技术项目的价值.     

基于随机Petri网的工作流服务时间的等价计算方法

工作流模型的性能研究越来越受到人们的重视[1-4],随机Petri网易于描述分布、并发和异步等特征,加上它具有坚实的数学分析基础,在工作流的模型中独具鳌头.但随机Petri网在表示实际工作流模型时常常会出现状态空间爆炸的问题,所以如何得到一个与原模型等价的、紧凑的模型一直是研究模型的重要内容之一.从简单的由两个模块组成的基于随机Petri模型的工作流系统分析开始,论述了如何计算化简后的、与原工作流基本模型等价的服务时间的概率密度.有了概率密度就很容易计算它的期望值、方差等随机变量的数字特征,这就为求化简后的工作流模型的等价性能打下理论基础.由于这些公式具有通用性,所以只要根据工作流实际情况确定模块服务时间的概率分布(如指数分布),就可以求出与该类工作流模型等价的服务时间了.最后以工作流模块服从指数分布为例,利用上面得出的公式计算出了这类工作流的等价概率密度和服务时间,进而简化了模型,同时本文的结果也为实际模型的性能等价化简奠定了坚实的理论基础.     

基于随机系数增长模型的状态维修与EPQ联合优化

针对生产和维修计划共享生产设备的问题,建立了经济生产批量和设备状态监测维修的联合优化模型.运用随机系数增长模型描述设备的退化状态,每完成一个生产批量就对设备进行状态监测.监测到的设备状态由设备的实际状态和监测误差构成,当监测状态达到或超过预防性维修阈值时,需要对设备进行预防性维修并更新,当实际状态达到故障阈值时,设备故障停机,需对设备进行故障维修并更新.基于两种更新情况,建立了更新周期内的费用和周期长度模型,并进一步运用更新回报定理建立了单位时间期望费用模型,通过对模型进行优化,可得到预防性更新状态阈值和每个批量的生产时间两个决策变量的最优取值.最后,通过国内某钢厂轧钢设备的数据资料对模型进行了数值分析,分析结果和实际情况相符合.     

基于不完全维修的可修系统平均故障次数研究

为了研究可修系统在不完全维修状态下的故障发生次数,使用广义更新模型(generalized renewal process,GRP)的思想建立的Kijima虚寿命模型来描述不完全维修模型,使用极大似然参数估计得到了上述过程的相关参数,使用Monte Carlo(MC)模拟得到了故障时间,计算不同时间段的不完全维修时平均故障次数.根据文献结合了一组零件故障服从两参数威布尔分布的数据,进行了上述方法的模拟.并将结果与相同数据的完全维修和一般维修得到的系统不同时间的平均故障次数进行比较,模拟表明在7000h前可以使用不完全维修模型确定平均故障次数,7000h后用不完全维修和一般维修平均故障次数曲线的平均值确定平均故障次数.     

马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用

将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质(包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和路径估计);用欧拉离散化方法得到马氏转移跳扩散CKLS模型的欧拉数值解,证明了其依概率收敛于解析解.应用方面,以债券定价和障碍期权的期望收益为例给出了马氏转移跳扩散CKLS模型数值解的收敛性在金融领域中的应用.基于7天Shibor利率的实证分析,说明了马氏转移跳扩散CKLS模型对我国金融市场中动态利率建模更加合理和有效.     

基于信息更新的供应链订购策略分析

在报童模型的基础上,考虑了市场信息更新条件下,允许调整产品订货量的供应链模型,并对该模型进行了分析,得到一些相应的结果,给供应商和零售商未来决策提供了参考.     

The Blowing-up of the Solutions for a Class of Nonlinear Reaction-Diffusion Equations

Wediscusstheblowing-upofthesolutionsforthenonlinearreaction-diffusionequationswiththegeneral(i.e.nonlinear)boundaryconditions:ut=∑ni,j=1xiaij(x)uxj ∑ni=1bi(x)uxi f(u)　(x,t)∈Ω×(0,T)βuγ δ(x)uΩ=g(u)u(x,0)=u0(x)(*)whereΩisaboundedregionofRn,ai...     

随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型及应用

结合非对称双指数分布与有偏双指数分布构建了广义双指数分布,该分布能充分展现金融市场的有偏、非对称与尖峰厚尾特征. 借鉴Kou提出的双指数跳跃扩散模型,构建和分析了广义双指数分布下的单层跳跃扩散模型(GDED-KDJ),考虑到金融序列的异方差性与波动跳跃性,参考Eraker提出的双重跳跃扩散模型, 进一步将GDED-KDJ模型扩展为随机跳变广义双指数分布下的双重跳跃扩散模型,分析了新模型具备的一般性、有偏性、非对称性与尖峰厚尾性,进而从理论上证明了新模型的优越性. 同时,还研究了新模型的条件似然函数及MCMC迭代求解算法.最后,利用金融危机期间我国主要三种金属期货价格的三月连 续数据进行实证,结果也进一步表明新模型的可行性、有效性与优越性.     

正态型元件贮备系统可靠性近似Fiducial置信限

设系统Ａ为Ｋ个独立的元件Ｂ１，Ｂ２，…，Ｂｋ和一个转换开关组成的贮备系统，设第ｉ个元件的寿命服从参数μ，σ２的正态分布，参数μ，σ２均未知。设转换开关为成败型元件，可靠性Ｐ，参数Ｐ或已知或未知。研究此贮备系统在时刻ｔ的可靠性的点估计及近似Ｆｉｄｕｃｉａｌ置信下限.     

基于径向基函数网络或模糊系统的非线性连续时间系统的自适应调节

对于一类连续时间的非线性动态系统x=f(x)+Bu+d,当系统中的非线性函数f(x)满足有界或线性增长条件(具有未知的增长系数)时,首先证明了f(x)中的x落入一紧集中,然后根据径向基函数网络或模糊系统的逼近性质,给出了两种自适应调节器的设计方法.利用李亚普诺夫稳定性理论,证明了控制算法是全局稳定的,闭环系统的状态是一致最终有界的,且控制律是稳定的.     

爪心独立图的可扩圈

图Ｇ中的一个与Ｋ１，３同构的导出子图叫做Ｇ的一个爪。爪中的３次顶点叫该爪的爪心。Ｂ表示Ｇ中所有爪心构成的集合。本文将证明：设Ｇ是顶点数≥３的连通、局部连通图，如果Ｇ的爪心集合Ｂ是点独立集，且Ｇ－Ｂ是局部连通的，则Ｇ是完全圈可扩的。     

均衡函数及其在变权综合中的应用

进一步研究了均衡函数，改进了［４］中公理化体系，获得了两大数均衡函数及相应的变权模式并分析了这些模式之间的关系。     

面向作战单元任务的可用性建模与分析

作战单元任务期间的可用性是衡量部队战斗能力与保障能力的重要指标。把作战单元的状态分为工作状态、备件包等待状态和维修状态,考虑作战单元工作时间、备件包等待时间和维修时间均服从指数分布的基础上,给出了作战单元的瞬时可用度和稳态可用度模型。另外,考虑各个状态逗留时间为一般分布的情形下,运用更新理论建立了作战单元可用性模型,并得到了作战单元的平均稳态可用度。     

灰色系统关联度之分辨系数的研究

本文讨论了灰关联度ｒｉ中分辨系数ρ的实质意义，研究了ρ与ｒｉ的关系，分析了在不同的系统观测信息下，ρ的取值对关联度的影响，提出了ρ的取值准则并给出了应用实例.     

一类排序问题的通用模型与最优解

讨论把ｎ个零件安排给ｍ台机床加工的一类排序问题。在建立了该问题的通用数学模型基础之上，巧妙地把这个排序问题的求解问题转化为指派问题的求解问题，为该排序问题找到了一个理想的通用求解方法。     

续借问题的模型与求解

对借书中常见的续借现象进行分析,续借可以延长持有书籍的时间,但存在续借之前被其他读者预约而使续借失效的可能性.文章考察何时续借是最优的,为此从最简单的泊松流、一次续借模型出发,扩展到一般分布和允许多次续借的模型.结果发现最优规则有赖于读者到达的分布,导出了最优续借时刻由风险率函数决定的关系.对于多次续借模型,给出了一般分布时的递推关系式,并得到泊松流情况下的显式解.此模型可以用来描述设备大修等多种管理现象.