股票收益率序列的多重分形特征分析

运用多重分形消除趋势波动分析法,研究中石油和中石化两个上市公司股票收益率的多重分形特征,并结合多重分形谱方法,比较两股票收益率序列的多重分形性的强弱及风险大小.结果表明,两个公司的股票收益率序列均具有明显的多重分形特征,且中石化收益率序列的多重分形性更强,波动复杂程度更高.总体相比,买入中石化股票获利的空间更大,但风险也较买入中石油的更高.     

中国债券市场多重分形特征及其成因问题分析

以中国交易所债券市场为例,运用多重分形消除趋势波动分析法(MF-DFA)和多分形谱分析方法对债券市场的多重分形特征与成因问题进行分析。研究结果表明,中国债券市场的国债指数和企债指数的收益率序列存在多重分形特征;指数收益率序列的多分形特征由序列的长期相关性和肥尾分布两个因素共同决定,这其中肥尾分布所造成的影响更为重要。     

港口罢工影响下近地面O_3与NO_x浓度变化的多重分形研究

以香港港口2013年3月28日发生的工人罢工事件为契机,利用多重分形理论方法对罢工前和罢工中港口近地面O_3、NO_x随时间演变的多重分形特征进行分析.首先,运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)分析O_3、NO_x自身的多重分形特征,结果表明,港口罢工前和罢工中,O_3、NO_x浓度演化过程表现出非线性、复杂性的多重分形特征,并且污染物的多重分形特征在罢工中更强.接下来,使用多重分形消除趋势交叉波动分析方法(MF-DCCA),对O_3、NO_x相关性的多重分形特征进行分析,结果表明,二者的交叉相关性存在具有长期记忆性的多重分形特征.最后,对污染物原始序列进行随机重排处理和相位随机处理,对导致污染物多重分形特征的动力来源进行分析,结果表明,港口罢工前后长程相关性在污染物的演化中占有主导控制地位,厚尾分布效应在罢工中较明显,而且由于污染物多重分形特征的长程相关性的动力来源机制,二次污染物O_3的浓度在罢工中下降的趋势并不明显,并在一定时间尺度上存在高浓度的风险.研究结果可为分析港口罢工事件对港口城市大气污染的影响及大气污染物的演化机制提供参考.     

股票市场分形特征研究

文章以上证综指日与周收盘价指数的对数收益率序列为研究对象,借助经典与修正R/S分析方法计算Hurst指数,得出上证综指日与周收益率序列具有长记忆性与自相似性的分形特征.同时运用配分函数法得出收益率序列具有多重分形特征.     

中国股票市场价格、交易量以及量价关系的多重分形特征研究

利用2005年1月4日至2015年10月14日期间的我国股票市场上海证券综合收盘价格指数和交易量的日度数据,采用MF-DFA和MF-DXA方法实证研究了我国股票市场价格、交易量以及股票价格与交易量关系的多重分形特征以及量价关系的多重分形特征的来源.从中可知,股票价格、股票交易量以及股票价格与交易量的关系都存在多重分形特征,股票价格与交易量多重分形的主要原因是长期记忆性特征和厚尾分布.     

Ising动力系统模拟收益率的多重分形分析

应用Ising模型和平均场理论构造符合股市收益率的动力系统,借助于计算机软件Mat-lab,利用蒙特卡洛模拟方法,通过调整参数模拟得出动力系统的收益率序列.分析发现:Ising动力系统构造的收益率同证券市场股票指数波动率一样具有厚尾等统计特征.对模拟收益率原序列和混洗后的序列进行多重分形分析,得出了模拟收益率序列存在分布多重分形和相关性多重分形的结论.     

螺纹钢线材市场的多重分形特征——基于上期所的实证研究

运用时间序列分析、多重分形谱以及重标极差分析方法(R/S分析法)对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究.结果表明,我国螺纹钢和高线两种钢材收益率序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,价格之间存在长记忆性,市场未达到弱势有效,从而质疑有效市场假说的合理性.且二者均存在明显的多重分形特征,价格仅用单一的标度指数对其进行描述是不充分的,多重分形分析方法为更好地描述钢材价格的变化规律提供了有力的工具.     

校园网流量的分形特性

文章采用基于小波系数的能量均值方法讨论了大时间尺度下流量的自相似特性,利用小波变换模极大值的多重分形分析方法,讨论了小时间尺度下的结构函数和多重分形谱的特点;依据校园网的实际流量研究了不同时间尺度下单一TCP流和混合流的的分形特点,并简要分析了不同协议对流量特性的影响.     

同质TCP流的多重分形特性分析

采用基于小波变换模极大值的多重分形分析方法,讨论了大、小时间尺度下的结构函数和多重分形谱的特点。依据实例研究了不同时间下的同质TCP流(W eb)分别在大、小时间尺度下的分形特点;通过对不同协议的同质TCP流的协议本质及拥塞机制的分析,推断其所表现的多重分形谱特点与百分比的相关性;对同一TCP流中不同协议组成的分析,得到TCP总量与分量的多重分形谱特点以及与同质程度的关系。     

金融危机影响下波罗的海原油运价指数与中美石油股指的多重分形研究

为分析金融危机对原油运价指数与石油股指之间互相关性造成的影响,以波罗的海原油运价指数与中美石油代表股指为研究对象,运用多重分形去趋势互相关分析法(MF-DCCA)探讨金融危机爆发前后波罗的海原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异.实证结果表明:波罗的海原油运价指数和中美石油股指之间不仅存在多重分形,而且还表现出明显的时段性特征,即金融危机后期多重分形特征较金融危机前期更强;波罗的海原油运价指数与中国石油股指之间的小幅波动较与美国石油股指之间的小幅波动具有更强的正持续性,大幅波动具有更弱的反持续性;波罗的海原油运价指数与美国石油股指之间的多重分形强度在金融危机前后均较与中国石油股指之间的多重分形强度更强.对原油运价指数与中美石油股指之间互相关性的差异分析,可为我国石油市场的管理者和投资者在市场风险投资方面提供决策参考.     

股市时间序列的多重分形分析

通过对幂谱和统计矩函数的分析,得出股票市场时间序列的无标度性.借助配分函数、广义分形维数和多重分形谱对股票市场进行研究,结果表明,股票市场时间序列具有多重分形特征.这将为多重分形在金融理论方面的研究提供重要的理论基础.     

股市时间序列的多重分形消除趋势分析

为了探索股票时间序列的无标度性,应用多重分形消除趋势分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛指数(WMT)日收盘价.研究结果表明,沃尔玛指数日收盘价的变化具有多重分形的特性,广义Hurst指数显著依赖于波动函数的阶数,并随之变化;尺度函数表现出明显的非线性性质;多重分形谱呈现单峰钟形图像.     

期货价格收益序列的多重分形统计描述及成因分析

运用多重分形消除趋势波动分析方法,对之前较少被研究的中国铜和大豆两个期货品种的价格收益序列进行实证研究.结果表明,两种期货价格收益序列具有尖峰态特征,不服从正态分布,且二者均存在明显的多重分形特征,仅用单一的标度指数对其进行描述是不充分的.进一步对其多重分形成因进行分析,发现期货价格收益序列的多重分形特征主要是由收益序列的波动相关性引起的,该相关性导致了价格的有偏随机游走,市场未达到弱式有效.     

Multifractality in human heartbeat dynamics.

There is evidence that physiological signals under healthy conditions may have a fractal temporal structure. Here we investigate the possibility that time series generated by certain physiological control systems may be members of a special class of complex processes, termed multifractal, which require a large number of exponents to characterize their scaling properties. We report on evidence for multifractality in a biological dynamical system, the healthy human heartbeat, and show that the multifractal character and nonlinear properties of the healthy heart rate are encoded in the Fourier phases. We uncover a loss of multifractality for a life-threatening condition, congestive heart failure.     

基于小波变换的多重分形谱研究及实证分析

为了探索期货市场中的非线性特征,选用大连和芝加哥期货市场中黄豆期货价格时间序列,借助配分函数分布图判定期货时间序列存在多重分形特征,并在此基础上利用多重分形谱对期货时序描述多重分形特征．结果表明,与芝加哥期货市场相比,大连期货市场的多重分形强度更大,风险更大．然后对时间序列进行小波变换,将处理后的时间序列的多重分形强度与原始序列进行比较,发现多重分形特征与时间序列中的噪声及长程相关性有关．     

基于分形序列的流量模型

文中设计了一种调整方差随机二分法的分形序列生成方法, 调整该方法中的参数值可生成单分形或重分形的序列, 生成的单分形序列的自相似度和生成的重分形序列的勒让德谱取决于参数值. 该方法的时间复杂度为O(n), 由三种不同的Hurst检测方法证实了该方法具有较高的准确度. 通过分析网络流量的特征, 指出网络流量在一定的尺度上可能同时存在长相关和重分形的特性,本文提出的分形序列生成方法能生成具有不同程度突发的分形序列,可灵活的仿真不同的网络流量.     

固液界面高分子吸附的格点密度泛函

提出一个固液界面高分子吸附的格点密度泛函理论。该理论解释了相邻格点的相互作用以及由高分子链连接导致的长程相关性。在均相混合Helmholtz自由能和简单加权方法的基础上,构建了一个包含局域和非局域贡献的Hemholtz自由能泛函。该理论所预测的密度分布与计算机模拟结果吻合很好,与Scheutjens-Fleer理论结果相比有明显的改进。     

A new measure to characterize multifractality of sleep electroencephalogram

Traditional methods for nonlinear dy-namic analysis,such as correlation dimension,Lyapunov exponent,approximate entropy,detrended fluctuation analysis,using a single parameter,cannot fully describe the extremely sophisticated behavior of electroencephalogram (EEG). The multifractal for-malism reveals more “hidden” information of EEG by using singularity spectrum to characterize its nonlin-ear dynamics. In this paper,the zero-crossing time intervals of sleep EEG were studied using multifractal analysis. A new multifractal measure Δasα was pro-posed to describe the asymmetry of singularity spec-trum,and compared with the singularity strength range Δα that was normally used as a degree indi-cator of multifractality. One-way analysis of variance and multiple comparison tests showed that the new measure we proposed gave better discrimination of sleep stages,especially in the discrimination be-tween sleep and awake,and between sleep stages 3 and 4.