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基于认知风险价值的行为证券组合模型 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑人的心理行为因素,利用价值函数描述了投资者的认知风险;以Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵,建立了多心理账户条件下证券组合决策的联合概率分布和关联结构;在Shefrin和Statman行为证券组合理论体系下,提出了一种基于认知风险价值的行为证券组合模型;算法释例结果表明,相对于传统的行为证券组合理论,该模型更为逼近证券组合决策的实际情景。 相似文献
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针对投资者的有限理性特征,利用Markov链构造了投资者两心理账户之间的动态转换模型。描述了随机数量转换对投资者证券投资决策的影响机理,数据模拟与实证分析表明:基于Markov链的两心理账户BPT(行为证券组合理论)模型能够有效反应决策者的实际情景。 相似文献
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建立以成本为主要偏好连接决定因素的加权网络演化模型,来深入理解交通运输网络背后的驱动力量.模型考虑交通运输业中的规模经济效应和拥挤效应,统一在成本函数之中.模型假设新点偏好连接成本小的点,连接后各边权重会发生变化,成本小的边流量增加可能性较大.根据航空业实际的成本函数进行数值模拟,模拟结果展示了服从截尾幂律分布的点度分布,非线性的点强度和点度关系,和先负后正的度相关性,能够较好地解释航空网络实证研究结果. 相似文献
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本文将行为决策理论关于多参照点的最新成果引入报童模型,探讨底线和现状利润双重参照点对报童行为决策的影响.其中底线导致决策者产生失败规避而现状导致损失规避的心理效用.特别地,考虑底线利润为外生变量而现状利润可能为外生或内生两种情况.研究发现,由于失败规避和损失规避的心理效应,外生底线点和外生现状点均产生负向决策偏差,此时双参照点为合作关系;当底线为外生而现状利润为内生变量时,考虑到决策者的内生乐观程度,报童决策可能大于(或小于)理论最优订货量,此时双参照点或为竞争或为合作关系.通过敏感性分析,进一步发现报童最优订货量与批发价、底线点、乐观程度和失败规避系数等负相关,并且在一定条件下随零售价和损失规避系数的增大而减小. 相似文献
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犹豫模糊偏好关系作为一种刻画事物不确定性的有效表达方式,能够用多个可能的隶属度同时描述决策者对事物两两比较的评价结果.本文对基于犹豫模糊偏好关系的决策理论发展进行了综述:首先介绍了犹豫模糊偏好关系的发展背景及定义;然后从基于偏好关系的权重导出模型,一致性测度及非一致性修正算法和群体共识模型的角度概述了犹豫模糊偏好决策的研究进展;并且给出了一些基于犹豫模糊拓展型偏好关系的决策理论以及现有相关决策模型的应用,最后展望了基于犹豫模糊偏好关系的研究前景. 相似文献
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基于风险溢价和特征要素的中国股市B/M效应 总被引:1,自引:0,他引:1
对B/M效应已有研究结果进行回顾,总结了B/M效应解释中存在的风险溢价和特征要素观点冲突。通过基于产业与资本市场的资产定价模型的推导原理和经济涵义,统一了对B/M效应的理性风险补偿与特征要素解释观点;实证效果证实了之前的理论结果。 相似文献
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基于前景理论的区间直觉模糊多准则决策方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对准则值为区间直觉模糊数, 准则权重分别为完全未知和部分已知的多准则决策问题, 提出一种基于前景理论的决策分析方法. 该方法给出一种新的记分函数(P-记分函数), 据此可将区间直觉模糊数转化为实数. 利用前景理论, 以零点为参考点计算前景值, 构建前景决策矩阵. 建立以综合前景值最大化为目标, 以权重取值允许范围和决策者主观偏好为约束的优化模型, 计算准则权重. 结合前景决策矩阵及准则权重, 计算各方案的综合前景值, 并以此对方案进行排序. 最后通过实例验证了该方法的有效性. 相似文献
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针对指标值为云模型且考虑目标预期和增长预期的多属性决策问题,提出了一种基于前景理论的决策方法。提出了增长预期和目标预期的刻画方法,针对以云模型形式给出的属性评价值和双预期值建立了相似性度量方法,根据累积前景理论和云模型相似度定义了综合前景价值函数,最后根据方案之间的综合前景值总体差异最大化为目标建立权重寻优模型;案例说明了方法应用步骤和可行性。 相似文献
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针对末端物流配送过程中可能出现的配送时间窗更改、送货地址变化等动态扰动问题,提出了基于前景理论的价值函数度量策略和基于量子理论的多目标优化求解方法.首先,对末端物流干扰管理问题进行了描述;然后,为度量用户对货物期待的心理感知度,建立了末端物流配送干扰管理模型,并设计了基于前景理论的价值函数曲线和扰动度量策略;在此基础上,为优化干扰管理模型和寻求用户满意度、配送成本以及配送效率等多目标优化问题的较优解,提出了一种融入量子理论的改进细菌觅食方法;最后,将所提出的方法与已经存在的经典算法进行比较,验证了该方法的可行性和有效性. 相似文献
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基于能力的规划是当前发展武器装备体系的主流思想,能力指标设计是武器装备体系发展的重要内容,但目前研究成果中缺少定量的模型。针对该问题,首先分析了武器装备体系作战能力指标的生成过程和规划思路,提出引入前景理论思想的期望效能概念,建立基于期望效能的S型价值函数规划模型,最后通过新型攻击直升机作战能力指标的分析与设计验证了建立模型的可行性和有效性。本模型为武器装备体系作战能力指标设计提供了一种定量分析的新思路。 相似文献
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针对属性值为勾股模糊数,属性权重未知的多属性决策问题,提出一种基于前景理论的决策方法.首先考虑了犹豫度对隶属度和非隶属度的不同影响,本文将勾股模糊数转换成勾股模糊数直角三角形,并提出了基于勾股模糊数直角三角形几何中心距离测度.利用前景理论,以双参考点的选择均衡综合前景值,构建前景决策矩阵.结合前景决策矩阵及属性权重,计算各方案的综合前景值,并以此对方案进行排序.最后通过实例验证该方法的实用性和有效性. 相似文献
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针对犹豫模糊元中人为添加元素影响决策结果的问题,提出一种基于改进符号距离的犹豫模糊前景理论决策方法。首先,根据正负理想点、犹豫模糊元中元素之间的方差以及元素个数定义一种新的符号距离,并证明了改进的符号距离满足符号距离的基本性质。其次,基于改进的符号距离提出犹豫模糊前景价值函数,并通过收益损失函数计算出各方案的收益损失比,确定备选方案的优劣顺序。最后,通过应用算例验证了本文所提出方法的可行性和有效性。该方法既避免了人为添加元素对决策结果的影响,又合理反映了决策者的分歧程度,还考虑了人们面临得失时的心理行为,决策结果更符合实际。 相似文献
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鉴于决策者风险态度对多目标决策的影响,提出一种基于前景理论的多目标灰色局势决策方法。该方法首先利用奖优罚劣的线性变换算子对原始决策信息进行规范化处理,进而确定正负理想方案。基于前景理论和多目标灰色局势决策方法确定前景价值函数,并利用方案综合前景值最大化的多目标优化模型求解最优权向量,进而求得综合效果测度矩阵,而后采用区间数的可能度对每个事件的局势进行排序,最后通过实例验证了该模型的有效性和实用性。 相似文献
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雷达和ESM相关的仿真研究 总被引:9,自引:0,他引:9
雷达和ESM航迹关联可以认为是模式识别问题。在统计假设检验理论和模糊综合分析基础上建立了多目标运动模型、多门限数学模型、时序关联决策模型,给出了累积数据快速计算的模型,以此可对两类传感器的观测数据进行在线时间校准。通过模型能够实现雷达和ESM的快速关联,满足航迹关联的精度要求,并对不同运动态势的关联结果进行分析比较,取得了满意的结果。 相似文献
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针对多情景混合型的风险决策问题,考虑决策者期望和心理行为特征,提出一种基于效用风险熵的决策分析方法。首先,分析并总结多情景混合型风险决策信息的结构特征;然后引入前景理论价值函数,将属性值与期望参照点对比,作为决策者所感知的“损益值”,计算各结果情景下的综合效用价值;进一步综合考虑结果情景效用价值及发生概率的双因素作用,通过直接定义效用风险系数和效用风险函数,基于效用风险熵对方案的整体效用风险大小进行度量并排序;最后,通过算例分析,验证该方法的合理有效性。 相似文献
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基于MYCIN不确定因子和前景理论的随机直觉模糊决策方法 总被引:2,自引:1,他引:1
针对指标权重未知, 方案的指标值为直觉模糊数的随机直觉模糊决策问题, 提出了一种基于MYCIN不确定因子和前景理论的随机决策方法.根据直觉模糊数的记分函数和前景理论得到各指标下不同方案的MYCIN 不确定因子, 运用灰色关联方法确定各指标的信度; 推导出多证据下不确定因子的融合方法, 并证明了其满足交换律和结合律, 通过该融合方法确定最优方案.最后, 算例分析说明了该方法的合理性和可行性. 相似文献