时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足，本文基于时-频域视角，将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息，又采用"分解-集成"思想，将各个时间尺度上的建模结果进行集成，最大限度挖掘有效信息，兼容不同时间尺度特征.基于以上工作，本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据，本文进行了套期保值实证检验和分析，结果表明：无论在全样本还是样本外套期保值检验，本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用水平四个指标上明显优于对照组，但是由于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型包含了高频时间尺度信息且多目标集成的原因，在方差减少率指标上表现稍逊色.稳定性检验佐证了以上结论.本研究对于投资者优化资产配置、风险管理以及期现货间相依结构刻画等方面具有现实意义和理论价值.     

面向全生命周期的产品质量综合评价方法研究

针对于产品全生命周期各个阶段影响质量因素的多层次、多因素相互联系又相互制约,而且具有明显的不确定性、模糊性,为了提高产品质量,提出了基于模糊层次分析法结合模糊综合评价的质量评价数学模型.此模型引入三角模糊数的一些基本理论,采用--$模糊教表征专家判断信息以充分考虑专家判断的模糊性;采用层次分析法对专家判断结果进行处理以得到这些质量影响因素的权重.最后,再结合模糊综合评价模型使所得产品质量评价结果更加科学、更加符合实际.并通过以重型机械制造企业的产品(磨煤机)为实例进行质量评价分析,验证了该产品质量评价模型的合理性和可靠性.     

HLA架构下数值仿真与视景仿真集成方法的研究

以国产CZ系列运载火箭为研究对象,开发了基于HLA体系架构的全数字飞行仿真系统.通过建立运载火箭控制系统的数值仿真模型,围绕"模型实时驱动"这一核心功能设计了运载火箭全数字飞行仿真系统的框架结构并对其实现方法进行了描述,开发了Matlab-RTI中间件和OGRE- RTI适配器,较好地解决了数值仿真与视景仿真在HLA体系中的集成并保证了系统的实时性.应用集成方法完成的火箭飞行仿真系统已应用于西昌卫星发射中心的测发训练中,取得了较好的应用效果.     

全生命周期视角下应急信息集成体系与方法研究

及时且准确的应急信息为高效应急救援提供基础。然而,由于信息源的跨组织性,应急信息多呈现结构异构性、表达差异性、关联碎片性和逻辑无序性等特点。为促进跨域组织间的信息沟通,首先,基于生命周期视角,从数据/信息收集、表达、评估和应用四个方面系统地分析了应急信息集成的困境;然后,结合信息互操作的理论和方法,构建了以"语法-语义-语用"为主线的应急信息集成架构;最后,系统性设计了集成平台以实现应急信息的高效集成。该集成体系有助于全面且精准地管理应急信息集成各阶段出现的问题,制定针对性的集成策略,形成规范化、科学化的应急信息集成流程。     

基于GRAS方法的CGE模型参数估计——以上海区域经济SAM表为例

为更新包含负值的社会核算矩阵(SAM表),有效保留先验信息,同时进行CGE模型弹性参数和比例参数的估计,本文构建了基于改进的GRAS方法,以CGE模型最优分配为约束条件的优化模型,并进行数值模拟.构建的优化模型可直接求解全局最优解,无需进行弹性参数和比例参数误差分布假设.模拟结果显示,本模型能有效保留上海区域经济SAM表先验信息,同时对出口CET函数、CES生产函数和进口Armington条件弹性参数进行了有效估计.     

制造系统的生命周期价值评价模型

从生命周期理论出发,提出了产品价值生命周期的概念。运用社会技术系统方法,对作为价值创造基础的制造系统的生命周期进行了分析,总结出制造系统生命周期演化的特征。进而运用经济评价理论,构建了产品价值生命周期的理论模型,提出了制造系统生命周期价值评价的一种新方法。与传统评价方法相比,该方法具有更好的可操作性。     

简约指标体系下的区域创新能力评价——基于主基底变量筛选和主成分分析方法

在设计区域创新能力评价初始指标体系的基础上,采用基于主基底分析的变量筛选方法对初始指标体系进行变量筛选,构建了区域创新能力评价体系的简约变量集合,在保证原始变量信息损失尽可能小的前提下,排除所有的冗余信息,避免了变量之间的多重相关性;再利用主成分分析对简约变量集合进行二次降维,构建综合评价模型,对我国30个地区的创新能力进行排序及分析评价,得到了较好的评价结果。     

基于奇异谱分析的我国航空客运量集成预测模型

针对时间序列包含噪声以及单一模型可能存在预测表现不稳定的问题,本文提出了一个基于奇异谱分析(SSA)的集成预测模型,并将其运用于我国年度航空客运量的预测中.首先,采用SSA方法对原始时间序列进行分解和重构,得到一个剔除噪声的时间序列,然后将其作为单整自回归移动平均模型(ARIMA)、支持向量回归模型(SVR)、Holt-Winters方法(HW)等单一模型的输入并进行预测,接着再采用加权平均集成预测方法(WA)将三种单一模型的预测结果进行综合集成.通过与各单一模型、基于经验模态分解方法(EMD)的模型以及简单平均集成预测方法(SA)的预测结果进行对比发现,本文所建模型具有较高的预测精度和较稳定的预测表现.最后,采用本文的模型对我国2014-2016年年度航空客运量进行了预测.     

基于二元面板数据模型的技术集成AMT选择

技术集成理论的产生和可供选择的先进制造技术(AMT)资源的增多为我国企业进行自主创新和技术跨越提供了客观条件, 同时技术市场的不断多元化发展也使技术选择成为亟待解决的问题. 针对目前AMT选择方法的不完善, 利用二元离散Logit选择原理, 构建一种多项AMT选择的二元带趋势面板数据选择模型, 给出了模型的随机效用结构, 同时给出并分析效用模型随机趋势扰动项的概率分布. 讨论了随机效用模型的估计问题, 给出并证明消除效用模型随机意外项和随机扰动项的两个定理, 进一步给出模型面板数据处理的方法, 将模型中的随机偏好变量进行模糊处理, 最终将一个多期面板数据模型转化成一个可以估计的截面数据模型, 为多项技术集成AMT资源的选择提供理论工具. 最后通过一个算例, 验证了理论方法的有效性和可行性.     

基于函数γ+δi的加权WGM(1,1)模型及其在技术创新中的应用

针对以前文献加权WGM(1,1)模型人工赋权,由于序列(0)(n)后的权重未知,从而导致无法还原x(0)(n)以后的预测值的问题,本文提出了线性函数γ+δi赋权.本文首先证明了WGM(1,1)模型的基本形式;第二,基于WGM(1,1)模型的基本形式,用最小二乘法估计其参数γ,δ,a,b,构建了线性加权WGM(1,1)模型;第三,为对比分析,又构建了加权改进WIGM(1,1)模型;第四,通过技术创新实例对所构模型进行实证.其结果表明,WGM(1,1)模型能减少序列平均相对百分比误差(MAPE).若经过WGM(1,1)模型拟合后,仍有较大的MAPE值,这时还可以用WIGM(1,1)模型再拟合,以进一步减少MAPE值;最后,从理论与实证上,论述了WGM(1,1)和WIGM(1,1)模型的有效性及最佳使用条件.     

鱼雷研制费用的灰色Verhulst模型

鱼雷研制费用是鱼雷寿命周期费用的重要组成部分，受到广泛关注。鱼雷研制费用的累积曲线呈近似的S形状，因此，利用灰色系统理论的Verhulst模型，结合实例对鱼雷研制费用进行了建模。结果表明，这种方法能达到令人满意的拟合精度，具有实用价值。     

鱼雷使用维护费用灰色模型

鱼雷使用维护费用在鱼雷寿命周期费用中占很大的比例，利用鱼雷使用维护费用近似服从指数规律的经验，对灰色系统理论的GM（1，1）模型进行了改进，将原始数据作为累加序列进行建模，同时，采用卡尔曼序贯滤波算法减弱数据序列的随机性。结合实例建立了鱼雷使用维护费用灰色模型，结果表明，这种方法能达到令人满意的精度，具有实用价值。     

一种面向成本预测控制的方法研究

成本控制是现代成本管理工作的重要环节,目前成本控制中所分析的信息受财务会计指标的影响,成本控制活动是以会计期间为分析间隔期的,这影响了成本控制的及时性和成本控制系统的有效性.针对成本控制中存在的问题,本文尝试将工程领域的预测控制思想引入成本控制,以小波神经网络作为模型预测算法,CUSUM控制图作为成本预测控制律,建立了成本预测控制模型.该模型有别于传统的成本控制方法,是对成本控制理论的创新性尝试.     

部分可观测信息条件下系统最佳检修策略分析

针对部分可观测信息条件下的退化系统,提出利用部分可观测马尔可夫决策过程模型解决系统视情维修问题。采用隐马尔可夫模型对系统进行状态评估,得到系统的转移概率和观测概率矩阵;利用比例故障率模型对系统进行可靠性分析,得到系统的故障率和可靠度函数,不仅考虑系统的工作时间,也考虑系统的退化状态。最后,以系统长期运行的最小平均费用率为目标,得到最佳的检测周期和最优的更换策略。实例研究表明,该方法可为保障人员提供科学的维修决策依据。     

武器系统寿命周期费用建模的模糊主成分方法

武器系统的寿命周期费用建模较多采用参数法，而参数法中最常用的是最小二乘回归。提出用模糊主成分方法来建立模型，并结合实例对武器系统寿命周期费用进行了分析。结果表明，这种方法改善了最小二乘回归中的多重共线性问题，具有实用价值。     

基于Markov过程的冗余系统备件与冗余度联合优化

为了合理有效地降低冗余系统全寿命周期费用,同时考虑部件的故障过程、维修周转以及备件的订购补给过程,结合混合准则提出了基于Markov过程的k/n冗余系统可用度模型,实现备件库存配置与冗余度联合优化。首先,通过热备份和冷备份模式下的系统故障率和修复率计算公式,建立了使用可用度模型。然后,基于稳态概率计算全寿命周期费用,并运用备件库存配置与冗余度联合优化算法实现模型的求解。最后,通过数值计算验证可用度模型的正确性以及联合优化的有效性。通过数值计算结果表明,所提出的可用度模型是传统模型的有益改进并且具有普适性。联合优化算例结果显示,冗余系统可用度随冗余度或备件库存的增加而得到提升,而当可用度接近1时若要进一步提高可用度将导致费用急剧增长;全寿命周期费用中备件存储费用的所占比例最高,而备件订购费用最低;算例表明,与仅考虑备件库存优化的方法相比,联合优化使全寿命周期费用降低了8.01%。     

基于DoDAF的有人/无人机协同作战体系结构建模

有人/无人机(manned/unmanned aerial vehicle, MAV/UAV)协同作战是未来战场中重要的空中作战模式。由于MAV/UAV协同作战体系系统复杂、涉及作战节点多,需从系统工程的角度对整体作战体系进行顶层设计,并采用统一的结构框架对该体系结构建模。首先,引入美国国防部体系结构框架(Department of Defense architecture framework, DoDAF),提出一种体系结构快速开发方法,并给出开发步骤。然后,利用视图模型,对MAV/UAV协同作战体系的系统功能、作战任务活动、各作战节点的信息交互及组织关系等建立模型。最后,通过动态仿真对模型进行验证。结果表明,所提作战体系的执行状态与预期的作战流程一致,体系结构设计合理,系统内各作战节点定义及信息体系结构描述具备一致性和协调性。     

基于DoDAF的有人/无人机协同作战体系结构建模

有人/无人机(manned/unmanned aerial vehicle, MAV/UAV)协同作战是未来战场中重要的空中作战模式。由于MAV/UAV协同作战体系系统复杂、涉及作战节点多,需从系统工程的角度对整体作战体系进行顶层设计,并采用统一的结构框架对该体系结构建模。首先,引入美国国防部体系结构框架(Department of Defense architecture framework, DoDAF),提出一种体系结构快速开发方法,并给出开发步骤。然后,利用视图模型,对MAV/UAV协同作战体系的系统功能、作战任务活动、各作战节点的信息交互及组织关系等建立模型。最后,通过动态仿真对模型进行验证。结果表明,所提作战体系的执行状态与预期的作战流程一致,体系结构设计合理,系统内各作战节点定义及信息体系结构描述具备一致性和协调性。     

基于质量-成本视角的DEA参数设计模型

目前的三次设计模型,仅在系统设计阶段粗略地考虑了产品成本选择问题,在参数设计阶段,忽略了对不同质量参数水平成本进行选择。而且,目前的参数设计模型无法将质量与成本进行统筹考虑。本文针对以上不足,提出了一种新的基于质量-成本视角的DEA参数设计模型,通过将产品成本和质量分别作为模型的投入、产出,实现对成本和质量的统筹考虑。该模型能够在保证产品质量稳健性的基础上,考虑不同质量参数水平下的产品成本对参数设计的影响,从全新的视角为参数设计提供一种独特的思路和方法。最后,文章以实例验证了基于质量-成本视角的DEA参数设计模型的可行性和有效性。     

基于直觉模糊推理与系统动力学的产品生命周期成本控制模型

基于产品生命周期成本(LCC)系统的复杂动态结构,利用系统动力学建立LCC控制模型.将直觉模糊推理技术嵌入成本模型中,用于刻画成本动因间的复杂模糊关系,解决了历史数据不足、人为判断模糊等问题.以广州某厂所生产的某型号液压泵为例,通过实证模拟证明该模型能更有效地实现对产品LCC的控制,具有较大的应用价值和较强的适用性.