离散选择模型在市场研究中的应用

离散选择模型是一种复杂、非线性的多元统计分析方法和市场研究技术,主要基于消费者对产品/服务的选择来模拟费者的购买行为.本文通过手机话费价格研究介绍了离散选择模型的基本原理和操作步骤,以及采用Multinomial Logit Model计算属性效用值、选择概率和模拟市场占有率,获得价格弹性曲线的方法.     

客运交通方式分担模型改进研究

目前研究各种客运方式在综合交通中的分担问题主要是从影响交通选择的微观因素出发,通过建立效用模型来分析交通分担率。这种方法的一个重要缺陷是忽视了交通运输方式与宏观因素之间相互影响、相互促进的发展模式。特别就我国目前交通体系而言,交通分担不仅受到运输市场不同运输方式相互竞争的影响,更应该受到经济发展阶段、产业结构调整、人口发展和分布等综合因素的影响。本文主要从影响客运交通方式的宏观因素出发,通过重新构造影响变量,利用计量经济的分析方法,构建客运交通方式的分担模型,并对未来提升我国航空客运提出建议。     

价格离散对消费者网络团购参与意愿的影响:基于感知价格公平的分析

基于交易效用理论和公平理论,以一次性定价的团购模式为研究对象,通过实验方法分析不同的价格离散水平带来的感知价格公平和交易效用对于消费者团购参与意愿的影响.研究发现:第一,市场上的价格离散程度对消费者的感知价格公平有显著的负向影响,价格离散程度越高,消费者的感知价格公平程度就越低;第二,消费者的感知价格公平越高,消费者的交易效用就越高;第三,消费者的交易效用对消费者团购参与意愿有着显著的正向影响.最后,消费者的感知价格公平是市场价格离散水平和交易效用的完全中介变量,市场价格离散程度并不是直接作用于消费者的交易效用,而是通过消费者的感知价格公平作用于交易效用,最终影响消费者的团购参与意愿.     

基于随机系数Logit模型的地铁拥挤度影响参数研究

出行者对车内拥挤度的评价往往不一致,文中利用随机系数Logit模型对拥挤度影响参数进行研究.考虑到心理因素对出行者出行选择行为具有影响,文中研究加入了出行者对出行舒适性要求这一潜在心理因素,并通过问卷调查的方式进行分析.研究表明:随机系数Logit模型比传统的离散选择模型具有更高的拟合度;随机系数Logit模型的效用函数中,车票价格和车内时间的系数为非随机变量,但车内拥挤度的系数为随机变量,且受到出行者对出行舒适性要求和车内时间的影响,出行者对出行舒适性的要求越高,车内拥挤度对效用的影响越大,随着车内时间的延长,车内拥挤度对效用的影响减小.     

公交出行路径选择BL模型的参数标定方法研究

结合居民的公交出行特征,综合考虑居民出行路径选择行为的主要影响因素,根据随机效用理论,建立居民公交出行路径选择BL模型的效用函数,应用极大似然估计对路径选择模型中的效用函数的参数进行标定。     

马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究

考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。     

基于市场份额分析算法的快速消费品市场实证研究

针对国内日化市场中的洗发用品市场品牌纷杂,竞争激烈的现状,通过调研分析各品牌市场份额数据,应用多项式logit模型,分析价格、品牌、价值促销、宣传促销等手段对市场份额的影响力。从而制订最优市场策略,以达到市场份额最大化的目的。从分析结果可以看出,上市新的产品系列综合应用了各种因素,而它本身也是一种最有效的提升品牌及市场份额的最有效手段。     

客户选择网络零售配送时隙动态规划模型

为对网络零售配送时隙进行科学的规划,采用理论分析并建立模型,推导出时隙价格影响时隙需求.考虑时隙替代的客户选择行为,建立了客户具有在线时隙随机选择特点下,基于多项Logit客户选择模型和服务水平的网络零售配送时隙动态规划模型,对建立的模型进行模拟分析.研究结果表明:不同客户到达率、不同配送能力、不同交付期和不同时隙基本效用下的时隙最优价格不同和时隙配送能力分配有差异.     

基于特征价格理论的市场比较法研究

通过定量和定性相结合的方法,对房地产的特征因素进行选择并量化,研究如何将特征价格理论引入市场比较方法中,建立房地产估价模型.以广州市高层为例,选取大量交易数据,得出广州市高层住宅房地产估价模型.     

均值回复市场中的最优再保险与投资决策

假定风险资产价格服从均值回复的指数OU过程（Schwartz模型）,而索赔服从带漂移的随机布朗运动,利用随机控制原理分别探讨了幂效用和指数效用保险人的最优再保险与投资策略,并运用数值算例模拟了设定条件下均值回复速率与最优投资策略的关系.结果表明,在含有均值回复特性的市场环境中,最优策略不仅依赖于时间和财富的瞬时绝对量,还依赖于风险资产的现货价格对均值的偏离水平.资产价格的可预测性要求决策者要判断市场发展的不同阶段,针对市场趋势制定不同的投资策略.