基于主成分分析的股票投资策略

本文利用主成分分析方法对沪深股市3个主流板块的股票进行分析,从中选取各个板块具有高成长和盈利能力的股票组成股票池,并对股票池中的股票再次进行主成分分析,得到上市公司成长与盈利能力的综合排名.基于上面的客观分析结果,提出了股票投资策略.     

基于主成分分析的公司盈利能力综合分析与评价

本文利用主成分分析方法对电力行业22家典型上市公司进行了盈利能力的综合分析和评价;介绍了分析、评价过程。通过研究,指出盈利能力可分为资产盈利能力和产品盈利能力两方面。     

基于主成分分析的房地产上市公司盈利能力分析与预测

为分析和预测中国房地产上市公司盈利状况,该文采用主成分分析法构造体现盈利能力的综合计量指标。选用2000—2007年的统计数据,在计算房地产上市公司盈利能力单项指标的基础上,通过因子分析提取主成分,确定综合计量指标,利用综合计量指标的多项统计量进行分析与预测。结果表明:中国房地产上市公司的总体盈利能力较好,但自2005年起,盈利能力低于平均水平的公司逐渐增加;2000—2007年房地产上市公司的盈利能力以年均5%的幅度逐年下降,未来二至三年下降趋势仍将持续;普通房地产上市公司盈利空间将缩小得更快,与平均水平间的差距会越来越大。     

我国上市公司资本结构的实证分析

运用实证分析的方法计算并分析了上市公司资本结构的影响因素,首先对选取的15个原始变量进行主成分分析,并计算出主成分得分;然后用主成分得分与资产负债率作多元回归分析;最后根据实证分析的结果进行了因素分析．结果表明：（1）短期偿债能力指标或者变现能力指标对资本结构的影响最大,且与资产负债率之间呈负相关关系;（2）企业规模与资产负债率呈正相关;（3）股权结构及企业的盈利能力与资产负债率呈负相关。     

陕西省上市公司盈利能力与资本结构的实证研究

目的研究公司资本结构与盈利能力之间的关系,探讨企业是否可以通过优化资本结构,提高盈利能力。方法以陕西省31家上市公司2011年财务数据为样本,以资产负债率为公司资本结构的代表变量,对反映公司盈利能力的4个主要指标,借助SPSS17.0,利用主成分分析法对陕西省上市公司资本结构和盈利能力的关系进行回归分析。结果与结论企业的盈利能力与其资产负债率成负相关关系,公司可以通过优化资本结构,提高公司盈利能力。     

基于PCA和Rough Set在股票分类中的研究

为了提高股票分类的精确度,降低分类的复杂度,结合主成分分析和粗糙集理论对股票数据进行了处理.首先对股票数据进行预处理,然后利用主成分分析降低数据的维数,再利用粗糙集理论对降维后数据进行离散化和约简,并最终得到分类精度和分类规则.试验表明:算法取得了较好的分类精度和较少的分类规则数目,具有一定的可行性.     

基于价值投资的PCA-SVM股票选择模型研究

为了顺应股市价值回归趋势和引导理性投资,在价值投资理论指导下,采用PCA-SVM方法建立了基于价值投资的股票选择模型.根据股票的价值特征集,采用主成分分析方法实现对股票价值特征的提取.采用多组不同的训练样本对支持向量机进行训练,并对训练成功的支持向量机进行样本内和样本外测试.利用该股票选择模型对上证180指数的成分股票进行识别.结果证明PCA-SVM股票选择模型具有良好的选股能力.     

城市工业主体结构的主成分分析

运用主成分分析,通过统计软件SPSS对2009年北京市工业企业主要经济指标进行处理,将反映城市工业特征的12个指标综合成两个主成分,并构造系统评价模型,对北京市28个工业企业进行排序和分类,得到发展较快、盈利较高的企业.     

基于关系数和最佳阈值的股票网络构建及应用

股票间的相关性分析对于风险管理、投资决策具有重要作用。针对股票市场中股票间的相关性研究,选取收益率指标作为研究对象,利用时间序列与网络阈值等相关知识,计算股票间相关系数矩阵,建立相关系数模型、股票网络等。同时,从所建立的网络出发,使用Ucinet6．0软件对市场内所有股票进行分类,通过抽取市场样本股对市场板块进行划分,并与中国现实中的板块进行比较,找出异同的原因。     

应用主成分分析进行综合评价的一种改进方法

针对用主成分分析进行综合评价中所产生的评价结果易受异常值影响的缺点，提出了在主成分分析的过程中对原始数据作变量代换方法或基于等级相关阵方法，可以提高综合评价结果的稳定性．并用这2种方法对2003年30只股票上市公司的财务数据进行了综合评价。     

我国股权设置对证券市场的影响

对我国目前股权设置存在的问题进行了剖析，提出了现有上市公司中的国家股、法人股上市流通；Ａ，Ｂ股逐步并轨以及新上市同一公司同次发行的股票应采用单一的形式等具体政策建议．     

利率惊喜对股指收益率的影响——基于投资者情绪的研究

文章引入预期理论,将利率分解,更精确地衡量央行货币政策的作用.运用主成分分析构造综合的投资者情绪,并使用线性回归模型研究利率惊喜、投资者情绪对股指收益率的影响.通过研究发现,如果未对利率进行分解将得出与金融理论相悖的观点,利率惊喜对股指收益率影响显著;投资者情绪能加强政策变量对股指收益率的影响.总之,加入预期理论和投资者情绪能更好地研究和解释利率对股票市场的影响.     

IT上市公司投资价值的统计分析研究

在将财务指标数据进行合理化处理变换的基础上，应用多元统计分析数学中的主要成分分析方法，对我国在深、沪上市的部分高科技IT企业的财务状况和经营业绩进行定量化、可比性评价研究，为该类企业的股票市场投资者提供一种投资参考。     

聚类分析在证券投资中的应用

聚类分析在证券投资方面的研究有很大的发掘空间。笔者将聚类分析方法引入到证券投资分析中，对股票的行业因素，公司因素，收益性，成长性等基本层面进行考察，建立了较为全面的综合评价指标体系，衡量样本股票的“相似程度”，然后通过聚类分析模型来确定投资范围和投资价值。结果表明该方法能帮助投资者准确地了解和把握股票的总体特性，预测股票的发展潜力，并通过类的总体价格水平来预测股票价格的变动趋势，选择有利的投资时机，实证研究表明该方法对指导证券投资具有有效性和实用性。     

虚拟股市建模与混沌分析

从证券市场的微观结构入手 ,建立了基于Multi_Agent的股市模型 .计算了模型产生的股价时间序列的Lyapunov指数和关联维 ,并对其进行主分量分析 .对比研究表明 :该模型不仅能产生与真实股市极为相似的股价走势 ,而且其混沌行为与真实股市有深刻的一致性 ,可以通过对此模型的深入研究揭示真实股票市场这类复杂系统的演化规律与运作机理 .     

股票数据流的相关性计算方法

相关性分析在股票投资、监测、预测中起着非常重要的作用．为定量计算各股票间的相关性,文中提出了一种股票数据流的相关性计算方法,它基于高效的单遍数据集扫描算法,能在有限的内存空间中计算出各股票间的相关性．与传统的计算方法相比,不管是在空间复杂度还是在时间复杂度上,所提出的方法都只需付出更小的代价．实验证明,这种相关性计算方法在同步股票报价中是有效的．     

Al-Mg合金钨极气体保护焊接电弧的光谱特征提取方法

摘要：
以Al-Mg合金的脉冲交流钨极气体保护焊接为背景，运用主成分分析方法对电弧光谱进行冗余信息去除和特征信号提取，分别使用信号脉冲周期内平均和小波重构的方法对特征信号进行去脉冲干扰，并对特征信号和不同类型焊接缺陷间的关系进行研究.结果表明，第1、2主成分包含了电弧光谱中的主要信息，分别对应Ar I谱线和金属谱线，反映了焊接过程的不同方面，第1主成分特征信号与电弧的热量输入关系较大，而第2主成分特征信号与熔池的稳定性密切相关.
     

Genetic diversity in Penaeus chinensis shrimp as revealed by RAPD technique

The random amplified polymorphic DNA analysis was used to estimate genetic diversity in one successively cultivated stock and three wild stocks of Penaeus chinensis shrimp, two of which were collected from the spawning and wintering grounds in the west coast of Korean Peninsula, and one from the feeding ground in the China coast of the Yellow Sea. A random primer kit was employed to scan the genomic DNA in 20 individuals of each index stock. A total of 110 reproducible RAPD markers were obtained, 68.2 % of which showed a sound eonformability within all the individuals detected, implying that the genetic variability in P. chinensis is relatively low. The proportions of polymorphic loci among these four stocks ranged from 20% to 33.3%, while the degrees of genetic polymorphisms varied from 0.0093 to 0.0307. The genetic variability of inter-stocks was higher than that of intra-stock. The genetic diversity in different stocks differed from each other; that is, a less genetic differentiation in the spawning and wintering stocks from the west coast of Korean Peninsula was revealed and their genetic diversities were higher than that of the spawning stock in the Bohai Sea and the China coast of the Yellow Sea. As detected, the genetic diversity in the successively cultivated stock was the lowest among these four stocks. Through genetic distance analysis between a random pair of individuals, a dendrogram of the above-mentioned four stocks was constructed by unweighted pair group method with arithmetic mean. The results based on cluster analysis well fitted with the geographical distribution of P. chinensis in the Bohai and Yellow Seas.     

基于DEA法构造股票投资组合的实证研究

采用数据包络技术(DEA),选取上市公司的股票构造投资组合.另外按照通行的选股方法构造了三个投资组合并加上市场组合,采用Sharpe方法、Treynor方法和Jensen方法对这五个组合的投资业绩进行评估,并对我国股票市场的A股股票进行实证研究,最后得出基于DEA对抗型交叉评价法构造的投资组合的各评价系数最优.     

中国股票市场资产配置方式的比较研究

为检验这两种配置方式在中国股票市场的适用性,将沪深市场的股票分为22个行业和8种公司属性,依据沪深股市1995年1月到2004年10月期间的股票月收益率数据,利用带约束的回归分析方法对股票收益率的行业效应和公司效应进行分析.结果表明中国股票市场均具有明显的行业效应和公司效应,并且行业效应大于公司成长性效应,公司成长性效应大于公司规模效应.所以,在中国股票市场上采取“自上而下”的资产配置方式是合理的.