基于信息融合和策略转换的商品期货量化投资策略

在协整理论和分形市场理论基础上，构建一种新的基于信息融合和策略转换的商品期货量化投资策略，并通过实证检验了该策略的有效性和稳健性。部分大宗商品间存在价格联动关系（同涨同跌或A涨B跌）。以往研究基于价格联动，设计并验证了商品期货的跨品种统计套利策略，而本文则利用价格联动设计并验证了基于信息融合的趋势跟踪策略。在此基础上，基于分形市场理论，增加了策略转换环节：在趋势性市场使用趋势跟踪策略，在均值回复性市场使用统计套利策略。实证结果表明，信息融合能够提升趋势跟踪策略的表现，而应用策略转换能进一步提升投资绩效。最后，使用蒙特卡洛模拟验证了实证结果的稳健性，并给出了不同模型假设下的最优交易策略。     

基于可拓-集对的经济策略生成方法

提出经济策略的概念，经济策略不是最优策略，经济策略也不等同于满意策略。经济策略的生成是决策科学研究的一个重要内容。以可拓方法和集对分析为基础，提出一种适合于生成经济策略的新方法——基于可拓一集对的经济策略生成方法，并以赈灾物资的管理为例．介绍该方法的应用步骤。     

基于策略型顾客行为的策略选择研究:价格承诺或者定量配给

产品上市时间的先后以及销售变化引起价格的波动，必然会引起顾客的消费行为变化.顾客通过比较不同时期产品价格的变动，选择最佳的购买时机，表现出购买行为的策略性.针对顾客的这种策略性行为，商家该制定什么样的策略?基于这个问题，本文分别构建了价格承诺和定量配给决策模型，通过对决策模型的分析，给出了不同策略下商家的产品最优定价和订货量，使商家在对应的条件下进行策略选择.对比不同策略下的结果表明：这两种策略并不能彻底消除顾客的策略行为，只是在满足一些条件下可缓解他们的策略性行为.因此，商家可根据合适的条件选择策略来达到利润最优化.最后利用数值算例分析了相关参数扰动对最优策略的影响，并给出了针对商家采取不同策略下的管理建议.     

基于自适应矩估计的在线投资组合梯度下降策略

对于在线投资组合选择问题，充分利用历史数据能有效地减少市场噪声对投资策略的影响，但这往往会导致策略计算效率降低。与其相对应的是，高频交易的日益发展与数据量的爆发式增长愈发要求投资策略具备高效的计算能力。为此，借助于自适应矩估计，以增量的方式利用历史数据，提出了一个基于自适应矩估计的在线投资组合梯度下降策略。理论分析表明，该策略具有泛证券性，即其与离线的最优定常再调整策略具有相同的渐近平均对数增长率；同时，该策略在充分利用历史数据的情况下依然保持线性时间复杂度。实证分析表明，该策略在收益以及计算时间等指标上表现出较好的性能，同时能承受合理的交易费用，故而具有良好的实际应用前景。     

考虑策略型消费者和企业成本削减的垂直差异化产品投放策略

在消费者策略行为与企业成本削减的双重驱动下，分别建立了质量递减型和质量递增型两种垂直差异化产品投放策略的动态博弈模型，并探讨了企业的最优策略及实施条件。研究表明，当成本削减幅度较小时，递增型策略是企业的最优选择；当产品质量差异程度有限且成本削减幅度较大时，递减型策略可以有效缓解消费者的延迟购买行为。此外，还分别考虑了混合型消费者以及成本削减的固定投资，并发现当短视型消费者和策略型消费者同时存在时，递减型策略始终是企业的最优选择。第1阶段销售收入与同时期总成本的内在关系不仅取决于固定投资成本，而且还受到产品质量差异程度、消费者策略程度以及成本削减幅度的影响。     

(θ,n)对手策略下的双方向外汇兑换问题及其竞争策略分析

外汇兑换是现实中的一个典型占线决策问题。R．El-Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个占线兑换模型，提出了基于风险的兑换策略。在此研究的基础上，本文考虑汇率每日波动在一定范围内的双方向外汇兑换问题，运用博弈的分析方法，给出了占线均衡策略和平均分配策略．并在理论上证明了均衡策略是该问题的最优占线策略，最后通过数值结果对两个策略进行了比较。     

在线单方向外汇兑换问题研究

外汇兑换是现实中的一个典型在线决策问题。R．El—Yaniv等人将外汇之间的兑换抽象成了一个在线兑换模型，提出基于风险的兑换策略。在此研究的基础上．本文考虑汇率每日波动在一定范围内时的外汇兑换问题，运用不同的分析方法，给出平衡策略和平均分配策略。结果表明虽然对于R．El—Yaniv提出的在线外汇兑换模型，平均分配策略是最优策略，但对于本文提出的模型2，平衡策略才是最优在线兑换策略。     

带有初始风险证券的最优组合投资

对带有初始风险证券的投资者如何进行投资以及当风险证券的收益率或者风险发生变化时如何调整投资策略的问题进行了研究，以最大最小化平均绝对离差作为风险测度建立模型，求解模型得到最优投资策略，着重讨论了当风险证券的收益率或风险发生变化时，最优投资策略的稳定性以及最优投资策略的调整，得到了当某个风险证券的收益率或其风险发生变化时，最优投资策略的稳定条件以及策略的调整方案，还刻画了有效边界的结构，并证明了有效边界是一条折线段，最后对含无风险证券的情形进行了讨论并得到了相应结论。     

策略生成的物元模型

利用可拓学的基本理论和方法，建立了策略和关键策略的形式化概念，构建了相应的物元模型，并结合实例讨论策略生成的方法．     

半导体硅片加工过程复合控制策略研究及仿真

复合优先级控制策略CPC是一种兼顾投料与调度策略的生产过程综合控制策略。通过比较加工任务的复合优先级系数，CPC策略能够确定下一个加工任务，以及决定何时投放新工件。CPC策略甚至能够暂停非瓶颈设备以避免瓶颈设备前的在制品堆积。仿真结果表明，这种复合控制策略是一种能够同时优化多种性能指标的生产过程控制策略，可降低加工周期及其方差，减少生产过程中的在制品数，提高设备利用率及生产率等。     

基于策略消费者行为的最低团购数量决策

考虑短视消费者和策略消费者并存的市场中，策略消费者所占的比例对厂商决策的影响。在市场需求与消费者对产品估价均为随机变量情况下，建立厂商最低团购数量和消费者临界评价值的理性预期均衡模型，研究厂商如何制定合适的最低团购数量以应对策略消费者的持币观望行为，指出厂商团购限量策略的适用范围，并与不限量的厂商决策进行比较。结果表明：策略消费者的比例对厂商的影响与团购价格折扣率的大小有关，厂商采取限量策略时的利润大于不限量策略时的利润，忽略策略消费者的存在会对厂商利润造成较大的损失。最后以旅游团购为例证明了本文模型的合理性和实用性。     

分裂化恐怖组织袭击策略的Moran过程随机演化模型

国际恐怖组织出现分裂化的演变趋势及多样化的行为诱因.本文构建了分裂化恐怖组织袭击策略的Moran过程演化模型，得出了分别在经济动因、意识形态和外界随机干扰因素主导下不袭击策略达到演化稳定的条件.研究表明，恐怖组织的策略演化主要取决于成本收益因素、恐怖组织的分裂化程度和政府打击恐怖主义力度.对于以经济利益为主导动机的恐怖组织，不袭击策略成为恐怖分子的演化稳定策略需要满足一定的收益条件.对于"独狼"类型的恐怖分子，所在国政府单纯从经济利益角度进行防范无法实现有效遏制.对于以意识形态为主导动机的恐怖组织，袭击策略始终是演化稳定策略.当外界随机干扰因素占据主导地位时，小规模的恐怖组织，以及恐怖组织分裂数目增大，反而使得袭击行动更加频繁.     

共生换代背景下面向策略型消费者的联合策略研究

考虑某厂商面向策略型消费者且采用共生换代策略时的联合定价和定量决策问题，把每个周期分为正常销售阶段和折价销售阶段，分别构建单周期博弈模型和多周期马氏决策模型来探讨厂商最优策略与消费者策略行为间的相互影响。研究发现：当市场只有策略型消费者时，厂商应采取相对保守的固定定价策略且每期剩余旧产品应全部处理或全部进入销售。此外还探讨了不同情形下应对消费者策略行为的措施：当创新速率较快时，厂商需提高旧产品价格，反之需同时降低新产品价格和提高旧产品价格；当消费者因等待导致的偏好损失较小时，厂商应先降低新产品价格，再提高旧产品价格。     

连续网络上的占线可恢复加拿大旅行者问题

针对堵塞完全在无法预知的情况下一个个出现，且堵塞恢复时间信息可以获取的占线可恢复加拿大旅行者问题，给出连续网络上的等待策略和移动策略以及相应策略下的竞争比，并对两种策略的执行效果进行分析和比较。     

一类最优再保险的策略分析

本文建立了最优再保险策略所应满足的充要条件，分析了一类最优再保险策略的形式，确定了三种不同价格机制下的最优再保险策略。     

一种求解旅行商问题的交叉禁忌搜索

提出一种改进的禁忌搜索（TS）一交又禁忌搜索（CTS），并用于混合优化问题旅行商问题（TSP）的求解。CTS主要包括集中策略和分散策略，采用选择规律的改变促进移动的混合，集中策略增强了算法的局部搜索能力；分散策略是用于开辟新的搜索空间，在CTS中，采用遗传算法中的交叉算子作为分散策略，优解选择法作为集中策略。CTS、标准TS、带集中裳略的TS和蚁群算法用于求解相同的TSP例子，所用例子都是来自TSPLIB例子库和Fogel路径。求解结果显示了CTS的性能优于其它算法。     

一种支持实时地景仿真的数据调度策略

复杂场景的实时绘制是当今图形学的研究热点。针对大型场景的实时绘制，本文提出了一种基于Ｃｌｉｅｎｔ／Ｓｅｒｖｅｒ结构的分布并行绘制模型，详细介绍了与模型对应的基于视点的场景数据动态分块策略和动态调度策略，并利用场景数据空间位置的相关性将１＋８＋１６的动态调度策略简化为１＋３＋５策略和１＋５＋９策略。在多武器平台综合防空体系的开发中，应用本文提出的绘制模和数据调度策略，并结合基于视点的ＬＯＤ模型的生成     

随机库存系统的存货策略计算机仿真

运筹法能够处理服从正态分布的需求量、前王时同等条件的库存系统的存货策略，而对于随机型库存系统，用Excel、VBA和Crystal Ball进行仿真，利用仿真间接地获得优化策略，更好地解决随机库存系统的存货策略问题。     

一类供应链在信息不对称下的协调策略研究

分析一类供应－分销型供应链的订货策略合作模型，给出相应的最优化利益协调策略，同时应用信息揭示原理分析在各成员内部库存在不公开的情况下，原优化协调策略的有效性条件。     

冷备可修系统最优更换策略下的数学模型

研究了由一个修理工、两同型部件组成的冷贮备可修系统，在假定故障部件不能“修复如新”的条件下，利用几何过程对以下两种更换模型进行了研究：(1)以系统中部件1的工作寿命T为更换策略；(2)以系统中部件1的故障次数N为更换策略。在每种策略下，均推导出了系统经长期运行单位时间内期望效量的表达式，可以通过分析法或数值法求出其最优更换策略。最后，还在一定条件下给出了策略N比策略T优的充分条件。