差分进化算法求解二阶段直觉模糊非线性规划

针对Plamen直觉模糊规划模型需要同时考虑目标和约束函数的拒绝和满足程度,算法的计算量相当于模糊规划两倍的问题,提出了二阶段直觉模糊规划模型.即前期只考虑目标和约束函数的拒绝程度,使最优值集中在全局最优值附近,后期只考虑目标和约束函数的满足程度,使最优值靠近全局最优值,因此,算法的计算量仅为Plamen直觉模糊规划模型的一半.并用差分进化算法进行求解,根据前、后两阶段的特点,分别采用DE/rand/1和自适应变异算子.最后,通过Benchmarks测试函数验证了方法的有效性和稳定性.     

模糊需求条件下的采购量分配优化模型

建立了模糊需求和价格折扣并存条件下采购量分配问题的模糊多目标混合整数规划模型.该模型的特点是:1)模型的约束条件中兼具确定性和模糊性;2)通过约束条件方程式准确地表现模糊性需求和价格折扣这两大假设条件.针对该模型的特殊结构,提出了一种适用的求解策略:首先,确定每个模糊目标和模糊约束条件的隶属度函数;然后,通过最大最小算子,将该模糊多目标混合整数规划模型转化为求解等价的多个单目标混合整数线性规划问题;最后,借助于两阶段算法,可以求得问题的最优解.此外,通过应用算例说明了模型的有效性和可行性.     

基于直觉模糊相似度的直觉模糊三支决策方法

针对现有直觉模糊相似度未考虑其隶属度和非隶属度的实践语义且在一些情形下可能出现"违反直觉"等问题,本文提出一种新直觉模糊相似测度,并将其引入直觉模糊决策系统中,定义了直觉模糊相似度下(α,β)-水平截集等概念,并给出相关性质.以粗糙隶属度为评价函数导出目标集的(α,β)-下、上近似集及其三个域.考虑到决策者不同风险态度,基于贝叶斯理论构建一种具有多风险偏好的直觉模糊三支决策模型,并获得决策规则,进而提出一种基于直觉模糊相似度的直觉模糊三支决策方法.最后,通过算例说明该方法的可行性和有效性.     

加权极大-极小随机模糊投资组合模型及实证研究

考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性,将证券收益率视为随机模糊变量,根据前景理论建立符合投资者心理特征的期望收益和目标概率隶属度函数。利用加权极大-极小算子考虑投资者对期望收益和目标概率的差异要求,构建目标权重不等的加权极大-极小随机模糊投资组合模型,进一步推导模型的最优解。采用实证的方法,研究模型的表型。结果表明:加权极大-极小随机模糊投资组合模型有效边界与均值-方差投资组合模型不一致;加权极大-极小随机模糊投资组合模型可以根据期望收益和目标概率的权重变化,构建符合不同投资者心理需求的投资组合;加权极大-极小随机模糊投资组合模型的投资收益优于均值-方差投资组合模型。     

用多目标进化算法求解二层规划双目标模型

传统单目标二层规划模型得到的最优解往往无法使上下级双方都满意.为此,通过在上层规划中同时考虑下级的目标函数,建立了原问题的上层为双目标规划的一个新模型.上下级可通过协商在该模型的Pareto-最优解集中找到双方满意解.对此模型设计了求解的多目标进化算法,用传统优化算法求解下层规划的单目标问题,而对上层的双目标规划问题则采用基于NSGA-Ⅱ的多目标进化算法求解.数值试验表明我们所提出的算法是有效的.     

基于PLS方法和Kriging模型的多目标有效全局优化方法及应用

针对实际工程中参数过多导致的建模效率低、多目标相互冲突带来的求解困难及成本昂贵的仿真优化问题,提出了一种基于偏最小二乘法和Kriging模型的多目标有效全局优化方法.该方法首先通过偏最小二乘法进行降维,确定主成分;其次,利用偏最小二乘加权系数矩阵,获得自适应偏最小二乘高斯核函数,建立初始Kriging代理模型;然后,通过三种矩阵填充准则对多目标问题进行全局优化;最后,根据终止准则输出最优Pareto近似解集.数值算例结果表明,该算法建模效率提升的同时目标函数值收敛速度更快,在收敛精度及稳定性方面均具有优势.工程实例表明偏最小二乘变换后Kriging模型预测性能优于常规Kriging模型.     

基于改进模糊熵的区间直觉模糊多属性决策

充分考虑区间直觉模糊决策问题的直觉性和模糊性因素,提出改进的融合隶属度、非隶属度和犹豫度的区间直觉模糊熵计算公式,运用改进的模糊熵公式计算决策属性指标的权重值,提高决策指标权重的客观性。首先,在以上改进熵公式基础上,运用区间直觉模糊混合几何算子和新的得分函数计算各决策方案的综合指标值,以保证决策信息的全面性;然后,再利用新的得分函数对方案进行排序得到最优决策结果。最后,以实际案例验证提出的决策方法的有效性和实用性。     

基于直觉模糊推理的直觉模糊时间序列模型

由于受到模糊集理论的限制,模糊时间序列预测理论在不确定数据集的描述上有失客观,针对这种局限性,提出一种直觉模糊时间序列预测模型。应用模糊聚类算法实现论域的非等分划分;针对直觉模糊时间序列的数据特性,提出一种更具客观性的隶属度和非隶属度函数的确定方法;提出一种基于直觉模糊近似推理的模型预测规则。在Alabama大学入学人数和中国社会消费品零售总额数据集两组数据集上分别与典型方法进行对比实验,结果表明该模型有效提高了预测精度,证明了模型的有效性和优越性。     

基于一类新的直觉模糊熵的多属性决策方法研究

针对现有的直觉模糊熵只考虑了隶属度与非隶属度的偏差,而未考虑直觉模糊集自身包含的犹豫度信息的缺憾,本文提出了一类新的直觉模糊熵,它可以充分表达决策者的犹豫度信息.在此基础上,针对属性权重完全未知和属性权重信息部分已知的直觉模糊多属性决策问题,分别通过熵权法和利用最小化直觉模糊熵建立的最优化模型求解属性权重,给出了直觉模糊多属性决策的折中比值法.最后,通过应用实例说明了所提出方法的有效性和可行性.     

多准则模糊决策的Vague集方法

对模糊环境下的多准则决策问题,指出了采用Vague集进行多准则模糊决策的现有记分函数的不足,根据Vague集隶属度、非隶属度的之间的大小关系,对由Vague值组成的集合进行划分,提出新的记分函数法以及加权记分函数法.并用Vague集描述方案关于准则集的满足程度与不满足程度,即准则的权重也由Vague集表示.这种方法为决策者做出最优决策提供了一种方便有效的方法.     

关于《二次双级规划的几何特性与最优性条件》一文的注记

用反例说明《二次双级规划的几何特性与最优性条件》一文中的两个主要命题是不成立的 ,对其可行解的充要条件进行了修正 ,并证明了二次双级规划与一类 DC(difference of two convex functions)规划的等价性.     

A Note on Relations between Linear Bilevel Programming and Linear Bicriteria Programming

ＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇａｎｄ　ＬｉｎｅａｒＢｉｃｒｉｔｅｒｉａＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＡＮｏｔｅｏｎＲｅｌａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎＬｉｎｅａｒＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ...     

一个多目标动态投入产出优化模型及算法(Ⅱ )

分析了多目标动态投入产出优化模型较之单目标动态投入产出优化模型的优点,通过构造目标规划模型论证了多目标模型使动态投入产出方程组解的稳定性改善的原因。给出了算法及算例。计算结果说明：所建立的模型、给出的方法是可行的。     

Chance Constrained Integer Programming and Stochastic Simulation Based Genetic Algorithm

ＣｈａｎｃｅＣｏｎｓｔｒａｉｎｅｄＩｎｔｅｇｅｒＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇａｎｄＳｔｏｃｈａｓｔｉｃＳｉｍｕｌａｔｉｏｎＢａｓｅｄＧｅｎｅｔｉｃＡｌｇｏｒｉｔｈｍ⒇ＺＨＡＯＲｕｉｑｉｎｇＣｏｌｅｇｅｏｆＭｅｃｈａｎｉｃａｌＥｎｇｉｎｅｒｉｎｇ,Ｓｈｉｊｉ...     

Evolutionary Programming for IP/MIP Problems with Linear Constraints

1. INTSODUCTIONThe common illteger programming (lP) is a mathematical model which is designed to find aset of non-negative variables to medmize (or minimize) a nonlinear objective function whilesatisfying a set of constraints under integer restrictions of variables. An lP model with somevariables reqllired to be real is a mixed integer programming (MIP).The history of solving lP/MIP problems is not very old. According to reference [1], ageneral method for solvillg such problems may not…     

一种求解带交易费的证券组合选择问题的线性规划方法

研究带交易费的最优证券组合问题 .交易费函数一般都假设为新的与已有的证券组合之差的 V函数 ,在某些假定下 ,带交易费的最优证券组合问题一般可以表示成一个不可微的双目标规划问题 .本文通过引进风险水平参数和变换等将不可微的双目标规划问题转化为一个线性规划问题 ,从而可以用单纯形算法等方法有效地求解带交易费的最优证券组合问题 .本文也给出了确定风险水平参数的一种方法 .     

绿色产品回收策略的优化模型及应用

在分析产品回收处理逆向物流链的基础上,借助于拆卸树考虑产品分拆程度,以度量产品的拆卸成本;运用基于作业的成本分析法,全面论述了零部件再用、材料再生、安全处置等产品废弃处理策略的成本与效益,建立了产品回收策略优选的0-1型目标规划模型,并以PC机的回收处理为例,进行了实际应用。通过模型求解,可以考察各目标的实现程度及其差距,有利于指导企业改进产品设计。     

区间数线性规划及其满意解

针对目标函数和约束条件均为区间数的线性规划问题,通过对目标函数和约束条件分别处理,提出了一种基于模糊约束满意度的求解方法,把区间线性规划问题转化为确定型的一般参数规划问题来解决．决策者可以根据自己的主观判断和客观情况,对目标函数和约束条件作出不同的估计,从而得到在相应情况下的解.     

Bilevel Programs with Multiple Potential Reactions

ＢｉｌｅｖｅｌＰｒｏｇｒａｍｓｗｉｔｈＭｕｌｔｉｐｌｅＰｏｔｅｎｔｉａｌＲｅａｃｔｉｏｎｓＷＡＮＧＱｉａｎａｎｄＷＡＮＧＳｈｏｕｙａｎｇＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＳｙｓｔｅｍｓＳｃｉｅｎｃｅ，ＣｈｉｎｅｓｅＡｃａｄｅｍｙｏｆＳｃｉｅｎｃｅ．Ｂｅｉｊｉｎｇ...     

几种程序设计方法在SSMFDM中的应用

本文介绍了几种实用的程序设计方法,概述了其在工程化软件SSMFDM中的具体应用,并讨论了SSMFDM的程序设计风格。