开放式基金规模变化的分布参数系统解的性质

运用泛函分析中C0-半群理论,证明了开放式基金规模变化的分布参数系统解的存在惟一性.     

生长曲线模型中参数的检验问题

讨论了生长曲线模型中尺度参数和位置参数同时检验的问题.设原假设为Σ=I且ξ=0, 本文给出了似然比检验统计量在三个备择假设下的渐近非零分布。     

一类均匀分布参数的假设检验方法

首先给出了当Z1,Z2,…,Zn,i.i.d,且Z1～U(0,1)时,T＝∏ni=1Zi的分布函数,并且讨论了它与泊松分布的关系.然后利用这一分布对均匀分布U(0,θ)的参数θ进行假设检验.     

非参数回归函数的置信空间

利用随机加权法构造非参数回归函数的随机加权统计量，证明了用随机加权统计量的分布去逼近原估计量的误差分布，其精度可达到o(n^-1/(d 2)√1nnMn),α.s.,其中0＜Mn→∞。该结果可以用于构造未知回归函数m(x)的置信区间。     

基于九种分布的Jeffreys后验规律研究

本文给出了九种常见分布的共轭先验分布与后验分布之间参数关系的具体形式,同时研究了这九种分布的Jeffreys先验及其后验分布,发现其后验同属于参数的共轭分布族.     

基于RJMCMC的泊松分布参数多变点检测

首先建立泊松分布参数多变点模型,给出该分布参数多变点的似然函数,探究变点位置参数和分布参数的满条件后验分布。利用可逆跳跃马尔科夫链蒙特卡洛(RJMCMC)算法确定该模型中变点的个数,在变点个数确定的基础上,进一步利用马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法中的Gibbs抽样和Metropolis-Hastings算法对参数满条件后验分布进行抽样,利用抽样均值和最大后验法对变点位置参数和分布参数进行估计。仿真结果和美国矿难实例均表明,结合RJMCMC算法和普通MCMC方法对泊松分布序列的变点检测很有效。     

k阶Erlang分布参数单变点的贝叶斯估计

利用贝叶斯方法研究了k阶Erlang分布参数单变点模型,得到该分布的似然函数.利用Fisher信息矩阵选取无信息先验分布,从而得到每个参数的满条件分布.使用Gibbs抽样与M-H算法相结合的MCMC方法对各参数进行随机模拟得到贝叶斯估计.模拟结果表明,各参数的估计值的精度在较高水平上都是有效的.     

左截断右删失数据下Pareto分布形状参数多变点的贝叶斯估计

通过添加缺损的寿命变量数据得到了左截断右删失数据下Pareto分布相对简单的似然函数,给出了形状参数变点位置和其他参数的满条件分布.利用MCMC方法对参数的满条件分布进行了抽样,把Gibbs样本的均值作为参数的贝叶斯估计.随机模拟的结果表明各参数贝叶斯估计的精度都较高.     

一般动力学系统的守恒量（Ⅲ）

本文研究了分布参数的非保守力学系统的守恒律问题,将经典的Noether守恒律存在的条件-Killing方程推广到了分布参数系统,并给出了分布参数的非保守力学系统的Noether守恒律的形式,讨论了对断裂力学的有关应用。     

三参数Weibull分布的随机比较

给出了两个相互独立但不同分布的三参数Weibull分布随机变量满足各种随机序时其分布所含参数间的相应关系.也给出了两组相互独立但不同分布的随机变量次序统计量之间的随机序关系.     

一类四阶时滞差分方程的渐近稳定性研究

运用特征根法等方法,分别研究一类四阶时滞差分方程xn+4-axn+bxn-l=0,当参数l为偶数和奇数时其特征方程所有特征根的分布情况,从而给出方程零解渐近稳定的充要条件。这些结果为解决具有此类模型的实际问题提供了理论依据。     

Ⅱ型双截尾下逆威布尔分布尺度参数的估计

基于Ⅱ型双截尾样本,通过极大似然法得到了尺度参数极大似然估计的迭代公式.选取尺度参数的先验分布为无信息分布和伽玛分布,分别在平方损失和熵损失下,给出尺度参数的贝叶斯估计.利用Monte-Carlo模拟比较了各种估计的均方误差,结果表明,当选取伽玛先验和熵损失时,参数的贝叶斯估计最优.     

序约束下两样本总体参数的Bayes估计

讨论序约束下两样本总体参数的Ｂａｙｅｓ估计,给出了先验分布的选取方法,并讨论了总体分布分别为Г分布、Ｐｏｉｓｓｏｎ分布,二项分布时参数的Ｂａｙｅｓ估计。     

基于单方程计量经济模型的贝叶斯分析

研究了关于单方程计量经济模型的贝叶斯统计推断问题,即根据样本似然函数的形式构造出未知参数的先验分布,选取正态-Gamma分布为先验分布,对后验分布进行统计推断.最后推导了未知参数在二次损失函数下的贝叶斯估计.     

定时截尾情形下几何分布参数的估计和检验

本文讨论了定时截尾情形几何分布参数的极大似然估计,证明了参数的极大似然估计的相合性质和进一步的渐近正态性质,给出了检验两几何总体参数相等的检验统计量以及检验统计量的极限分布.其结果对于离散型总体分布的参数估计问题具有普遍的现实意义.     

透镜光轴上的光振幅分布

表文以透镜和高斯光束菲涅耳数为参数推导出高斯光束通过透镜后光轴上的光振幅分布表达式,讨论不同参数的分布结果.     

对称α-运动驱动的Vasicek利率模型的最小二乘估计（英文）

考虑如下Vasicek利率模型的参数估计问题:d Xt=(a-bXt) dt+σd Zt,其中Zt是一个对称α-稳定运动(α-稳定Lévy过程),1 α2,而a,b 0是两个未知参数,σ 0是已知的。基于离散观测,建立a与b的最小二乘估计量,研究其渐近分布,并给出相关的数值分析。     

服从Cauchy分布的随机变量的随机比较

给出了两个相互独立的服从Cauchy分布,但分布所含参数不同的随机变量的随机比较,其中包括一般随机序,危险率序和似然比序,也给出了两组相互独立服从Cauchy分布但分布所含参数不同的随机变量的极值在一般随机序下的大小关系.     

定数截尾试验下双参数威布尔分布尺度参数的EB估计

考虑尺度参数为θ，形状参数为β的二参数威布尔分布．本文讨论在定数截尾试验中，当形状参数β确定的情形下，在首先给出尺度参数θ的充分统计量T的分布的基础上，给出了尺度参数θ的经验Bayes估计，且计算简单，使用方便。     

非参数回归函数的置信区间

利用随机加权法构造非参数回归函数的随机加权统计量,证明了用随机加权统计量的分布去逼近原估计量的误差分布,其精度可达到o(n^-1/(d+2) lnnM_n),a.s.,其中0<M_n→∞.该结果可以用于构造未知回归函数m(x)的置信区间.