| 基于自适应N-W估计的异方差估计方法 |
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| 引用本文： | 李顺勇,李佳欣.基于自适应N-W估计的异方差估计方法［J］.山西大学学报（自然科学版）,2023,46（4）：774-785. DOI：10.13451/j.sxu.ns.2022085DOI：10.13451/j.sxu.ns.2022085 |
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| 作者姓名： | 李顺勇 李佳欣 |
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| 作者单位： | .山西大学 数学科学学院,山西 太原 030006 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金（82274360;61976128）;2022年度山西省研究生教育教学改革课题（2022YJJG010）;山西省高等学校教学改革创新项目（J2021059） |
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| 摘 要： | 解决异方差问题至关重要的一点是估计随机误差项的方差。针对KNW估计方法中选取的固定窗宽没有与样本观测值相结合,导致估计误差较大这一问题,本文结合自适应N-W核回归估计方法的思想,在窗宽选择中针对不同的样本点采用不同的窗宽,提出了一种异方差估计方法―AKNW估计。实验结果表明,AKNW估计在充分保证模型拟合效果的前提下,提高了误差项方差估计的准确性。在数据变化范围较大时,AKNW估计误差普遍小于KNW估计,数值上相差最大可达0.494 1。同时,该方法用不同的核函数所得到的估计在数值上差异性较小。
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| 关 键 词： | 异方差 自适应N-W核估计 N-W估计 可变窗宽 协方差阵 |
| 收稿时间： | 2022-05-18 |
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