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| 保险公司的最优投资比例研究 | |
| 引用本文： | 雷丹,王源昌,张芬.保险公司的最优投资比例研究[J].云南师范大学学报(自然科学版),2015(2):56-61. |
| 作者姓名： | 雷丹 王源昌 张芬 |
| 作者单位： | 云南师范大学数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71163046) |
| 摘 要： | 将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境. |
| 关 键 词： | 随机利率 随机最优控制 最优投资比例 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |