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| 有交易成本的证券投资研究 | |
| 引用本文： | 荣喜民,张奎庭,王晨亮,李践.有交易成本的证券投资研究[J].系统工程学报,2003,18(3):198-202. |
| 作者姓名： | 荣喜民 张奎庭 王晨亮 李践 |
| 作者单位： | 1. 天津大学理学院,天津,300072 2. 天津城市建设学院,天津,300381 3. 天津中木实业有限公司,天津,300201 |
| 基金项目： | 南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目. |
| 摘 要： | 在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上，讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性，建立了有交易成本，并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型，给出最优投资策略和投资的有效边界，讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响．最后，通过释例进行了说明． |
| 关 键 词： | 证券投资 交易成本 金融数学 风险资产 股票价格 β系数 证券市场 |
| 文章编号： | 1000-5781(2003)03-0198-05 |
| 修稿时间： | 2000年11月7日 |
Research on securities investment with transaction costs |
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