| 组合期权交易策略的概率分析 |
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| 引用本文： | 姚慧君,薛红. 组合期权交易策略的概率分析[J]. 西安工程科技学院学报, 2002, 16(1): 83-87 |
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| 作者姓名： | 姚慧君 薛红 |
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| 作者单位： | [1]西安工程科技学院机械系，陕西西安710048 [2]西安工程科技学院数理系，陕西西安710048 |
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| 摘 要： | 在假定股票价格服从Ito过程条件下，讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望，得到了具体计算式，只要投资者获得相应数据，通过具体计算式加以计算，便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据，对期权投资者具有实用价值。
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| 关 键 词： | 组合期权交易策略 概率分析 Ito过程 损益函数 平均损益 股票期权 跨式期权策略 |
| 文章编号： | 1001-7305(2002)01-0083-05 |
| 修稿时间： | 2001-12-04 |
Probability analysis on trading strategy of combination option |
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| YAO Hui jun ,XUE Hong. Probability analysis on trading strategy of combination option[J]. Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology, 2002, 16(1): 83-87 |
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| Authors: | YAO Hui jun XUE Hong |
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| Affiliation: | YAO Hui jun 1,XUE Hong 2 |
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| Abstract: | Suppose stock price obeys Ito process,the probability and mathematical expectation of combination option investor getting profit are discussed,and some formulas are obtained.It is very useful for investor. |
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| Keywords: | Ito process combination option profit fuction probability average profit |
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