| 混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型 |
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| 引用本文： | 荆卉婷,龚天杉,牛娴,许婧,方圆,沈祖梅,闫理坦.混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型[J].黑龙江大学自然科学学报,2012(5):586-592,601. |
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| 作者姓名： | 荆卉婷 龚天杉 牛娴 许婧 方圆 沈祖梅 闫理坦 |
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| 作者单位： | 东华大学应用数学系;芝加哥大学 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海市教育委员会科研创新项目(12ZZ063);国家大学生创新计划项目(101025502) |
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| 摘 要： | 介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
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| 关 键 词： | 信用风险 混合双分数布朗运动 公司违约概率 票息债券价值 股票价值 信用价差 |
A model of credit risk drived by mixed-bi-fractional Brownian motion |
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| JING Hui-ting,GONG Tian-shan,NIU Xian,XU Jing,SHEN Zu-mei,FANG Yuan,YAN Li-tan.A model of credit risk drived by mixed-bi-fractional Brownian motion[J].Journal of Natural Science of Heilongjiang University,2012(5):586-592,601. |
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| Authors: | JING Hui-ting GONG Tian-shan NIU Xian XU Jing SHEN Zu-mei FANG Yuan YAN Li-tan |
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| Institution: | 1(1.Department of Applied Mathematics,Donghua University,Shanghai 201620,China;2.University of Chicago,Chicago 60637,USA) |
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