| 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论 |
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| 引用本文： | 钱淼岚,劳兰珺. 关于破产时刻及破产时损失联合分布的讨论[J]. 复旦学报(自然科学版), 2005, 44(3): 462-465 |
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| 作者姓名： | 钱淼岚 劳兰珺 |
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| 作者单位： | 复旦大学,数学研究所,上海,200433;复旦大学,管理学院,上海,200433 |
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| 摘 要： | 从随机过程的角度来看,连续时间风险理论中讨论的许多模型是L啨vy过程.以经典的复合Poisson风险模型为例,利用L啨vy过程的L啨vy测度,对破产时损失及破产时刻的联合分布进行再讨论.此方法不受模型具体形式的制约,可以用于除复合Poisson模型以外更广泛的一类模型的研究.
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| 关 键 词： | 风险过程 破产时刻 破产时损失 Lévy测度 |
| 文章编号： | 0427-7104(2005)03-0462-04 |
| 修稿时间： | 2003-12-29 |
Discussion on the Joint Distribution of the Time of Ruin and the Loss at Ruin |
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| QIAN Miao-lan,LAO Lan-jun. Discussion on the Joint Distribution of the Time of Ruin and the Loss at Ruin[J]. Journal of Fudan University(Natural Science), 2005, 44(3): 462-465 |
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| Authors: | QIAN Miao-lan LAO Lan-jun |
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