| 沪深港股指时间序列协整关系变化研究 |
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| 引用本文： | 刘基良. 沪深港股指时间序列协整关系变化研究[J]. 西南民族学院学报(自然科学版), 2013, 39(1) |
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| 作者姓名： | 刘基良 |
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| 作者单位： | 西南民族大学预科教育学院,四川成都,610041 |
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| 基金项目： | 西南民族大学青年梯队项目，青年科研项目 |
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| 摘 要： | 研究意义在于用时间序列协整理论分析证券市场间长期稳定的均衡关系.用沪深港证券市场每日收盘综指数据,将其指数形成的时间序列进行协整检验,分析三市场指数时间序列在香港回归前后协整关系的变化.分析表明:(1)三市场每日收盘指数时间序列存在部分协整关系,说明相关市场间有长期稳定的均衡关系；(2)用协整理论分析三市场间均衡关系的结论与实际较吻合；(3)与相关研究相比所选指数数据频率更高,时间段更长.
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| 关 键 词： | 时间序列 协整关系 证券指数 |
Cointegration relationship between the change in the time series of Shanghai,Shenzhen, Hong Kong's stock index |
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| LIU Ji-liang. Cointegration relationship between the change in the time series of Shanghai,Shenzhen, Hong Kong's stock index[J]. Journal of Southwest Nationalities College(Natural Science Edition), 2013, 39(1) |
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| Authors: | LIU Ji-liang |
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| Keywords: | |
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