| 单指标时间序列模型参数估计 |
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| 引用本文： | 张日权.单指标时间序列模型参数估计[J].华东师范大学学报(自然科学版),2004,2004(4):24-27. |
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| 作者姓名： | 张日权 |
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| 作者单位： | 华东师范大学,统计系,上海,200062;雁北师范学院,数学系,山西,大同,037000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(19971027,10271048) |
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| 摘 要： | 讨论了时间序列模型E(Y︱X)=G(θTX)的参数估计.采用核估计方法和平均导数法，在数据为户混合相依的情况下证明了该估计的渐近正态性.
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| 关 键 词： | 单指标模型 核估计 平均导数法 β-混合相依 渐近正态性 |
| 文章编号： | 1000-5641(2004)04-0024-04 |
| 收稿时间： | 2003-3-12 |
| 修稿时间： | 2003年3月1日 |
Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model |
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| ZHANG Ri-quan.Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2004,2004(4):24-27. |
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| Authors: | ZHANG Ri-quan |
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| Institution: | 1. Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. Department of Mathematics, Yanbei Normal Colloge，ShanxiDatong 037000,China |
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| Abstract: | This paper gives a solution to the problem of estimating coeffcients of index model in a time series. The kernel estimate method and the average derivative method are employed. Under the data being β-mixing depentent,the asymptotic normality of the estimator are established. |
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| Keywords: | |
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