| 一种汇率模型的波动分析 |
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| 引用本文： | 王金玉,潘德惠. 一种汇率模型的波动分析[J]. 系统管理学报, 2004, 13(1): 31-33 |
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| 作者姓名： | 王金玉 潘德惠 |
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| 作者单位： | 1. 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004;东北大学,理学院
2. 东北大学,工商管理学院,沈阳,110004 |
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| 基金项目： | 国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01) |
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| 摘 要： | 讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。
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| 关 键 词： | 汇率模型 随机微分方程 随机循环 随机李雅普诺夫函数 波动分析 |
| 文章编号： | 1005-2542(2004)01-0031-03 |
| 修稿时间： | 2002-03-27 |
Volatility Analysis of an Exchange Rates Model |
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| WANG Jin-yu. Volatility Analysis of an Exchange Rates Model[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2004, 13(1): 31-33 |
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| Authors: | WANG Jin-yu |
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| Affiliation: | WANG Jin-yu~ |
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| Abstract: | The paper discusses an exchange rates model with general stochastic noise. We review the meaning and theorem of stochastic circulation. The stochastic circulation is applied to obtain the volatility range of real exchange rates with various noises under specified conditions. |
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| Keywords: | exchange rates model stochastic differential equation stochastic circulation stochastic Lyapunov function volatility analysis |
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