| 依等价AR模型阶次递增的自回归滑动平均模型辨识 |
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| 引用本文： | 周毅,丁锋.依等价AR模型阶次递增的自回归滑动平均模型辨识[J].华东理工大学学报(自然科学版),2008,34(3):425-431. |
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| 作者姓名： | 周毅 丁锋 |
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| 作者单位： | 江南大学控制科学与工程研究中心,江苏,无锡,214122 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金
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江苏省自然科学基金
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江南大学创新团队发展计划 |
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| 摘 要： | 通过用AR模型等价ARMA模型的思想,提出了一种确定ARMA模型参数估计方法.针对等价AR模型阶次合理选定问题,借助数据乘积矩矩阵的分块矩阵求逆引理,给出了计算等价AR模型参数估计和相应准则函数的依阶次递增递推算法.通过判定准则函数的变化趋势,来确定出AR模型的最合理阶次和相应的参数估计值.然后基于所拟合的AR模型参数,通过解一个不相容代数方程组便可确定ARMA模型参数.仿真实例验证了该算法的性能.
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| 关 键 词： | 参数估计 ARMA模型 AR模型 时间序列 最小二乘 |
| 文章编号： | 1006-3080(2008)03-0425-07 |
| 修稿时间： | 2007年5月19日 |
Identification of ARMA Models with the Equivalent AR Model Orders Increasing |
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| ZHOU Yi,DING Feng.Identification of ARMA Models with the Equivalent AR Model Orders Increasing[J].Journal of East China University of Science and Technology,2008,34(3):425-431. |
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| Authors: | ZHOU Yi DING Feng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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