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| C藤Copula自回归模型及其预测 | |
| 引用本文： | 王罗楠,李述山.C藤Copula自回归模型及其预测[J].山东理工大学学报,2020,34(5). |
| 作者姓名： | 王罗楠 李述山 |
| 作者单位： | 山东科技大学 数学与系统科学学院,山东 青岛266000;山东科技大学 数学与系统科学学院,山东 青岛266000 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目 |
| 摘 要： | 通过研究严平稳时间序列的非线性自相关性,建立了C藤Copula自回归模型,并运用模型进行了预测。首先,基于C藤Copula理论建立C藤Copula自回归模型,给出某一时刻连续几个滞后项是否与这一时刻独立的判别方法,筛选出相关自变量;接着,给出模型的参数估计方法和基于蒙特卡洛模拟的预测方法;最后进行实证分析,结果显示C藤Copula自回归模型的预测效果优于ARMA(1,1)模型和Garch(1,1)模型。 |
| 关 键 词： | 严平稳时间序列 C藤 Copula 自相关性 自回归 预测 |
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