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| 基于均值-方差-偏度的供电公司购电组合策略 | |
| 引用本文： | 倪晚鸣.基于均值-方差-偏度的供电公司购电组合策略[J].科技信息,2012(6):394-395. |
| 作者姓名： | 倪晚鸣 |
| 作者单位： | 广东电网公司揭阳供电局 |
| 摘 要： | Markowitz于1952年提出了基于均值-方差的资产组合模型。现有的有关电力市场购售电组合的模型多是以此为研究基础的。然而，均值-方差模型一般假设电价函数服从正态分布，在实际电力市场中，这个假设是难以得到满足的。在此背景下，引入偏度，构造了均值-方差-偏度购电组合模型．供电公司可以采用该模型将购电量更合理地分配到各市场中，以兼顾最大化期望收益和最小化风险，从而为供电公司进行购电风险管理提供了新方法。最后提供的算例表明了所提模型的是合理、可行的. |
| 关 键 词： | 电力市场 供电公司 购电组合 风险管理 偏度 |
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