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连续时间首达目标模型(Ⅱ)──L最优问题
引用本文:
林元烈.连续时间首达目标模型(Ⅱ)──L最优问题[J].清华大学学报(自然科学版),1993(3).
作者姓名:
林元烈
作者单位:
应用数学系
摘 要:
研究了连续时间首达时间及首达目标总报酬(非折扣)的L最优模型。给出新的k阶矩简洁表示式;证明L最优模型可化为离散时间拟折扣期望报酬优化模型;给出L最优与M最优之间的关系与若干性质。
关 键 词:
首达时间
L最优策略
矩最优
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