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| Paretian型超出损失再保险纯保费的贝叶斯极值估计 | |
| 引用本文： | 欧阳资生,谢赤,谢小良.Paretian型超出损失再保险纯保费的贝叶斯极值估计[J].系统工程,2005,23(2):78-81. |
| 作者姓名： | 欧阳资生 谢赤 谢小良 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;湖南商学院,信息系,湖南,长沙,410205 2. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 3. 湖南商学院,信息系,湖南,长沙,410205 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(04BTJ010) |
| 摘 要： | 导出全Paretian模型的参数的贝叶斯估计式，并将参数估计式应用于纯保费的估计，得到了超出损失再保险保单的纯保费的贝叶斯估计公式。作为一个应用，将所得到的估计结果应用于火灾保险和汽车保险数据。最后通过MC模拟说明所构造的模型的稳健性。 |
| 关 键 词： | Hill估计 贝叶斯估计 Paretian分布 Monte Carlo模拟 |
| 文章编号： | 1001-4098(2005)02-0078-04 |
Net Premium of Bayesian Extreme Value Estimation in Paretian Excess-of-Loss Reinsurance |
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| OUYANG Zi-sheng,XIE Chi,XIE Xiao-liang.Net Premium of Bayesian Extreme Value Estimation in Paretian Excess-of-Loss Reinsurance[J].Systems Engineering,2005,23(2):78-81. | |
| Authors: | OUYANG Zi-sheng XIE Chi XIE Xiao-liang |
| Abstract: | In this paper, we obtain the Bayesian estimations of parameters of full Patetian distribution. By using these (results) to net premium estimation, we introduce the estimation of the net premium for excess-of-loss reinsurance portfolio. Then, we apply our results to fire insurance data and auto insurance data. In the last of the paper, we explain our model is robust in a MC simulation study. |
| Keywords: | Hill Estimation Bayesian Estimation Patetian Distribution Monte Carlo Simulation |
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