| 人民币收益率曲线构建研究 |
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| 引用本文： | 陈伟,李一军. 人民币收益率曲线构建研究[J]. 系统工程, 2005, 23(11): 34-37 |
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| 作者姓名： | 陈伟 李一军 |
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| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,黑龙江,哈尔滨,150001 |
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| 摘 要： | 内部资金转移定价系统在一定程度上决定了国内商业银行未来竞争力，而收益率曲线的构建是其中的关键所在。但是由于国内金融市场的特殊性，缺乏可用的人民币收益率曲线，本文对这一重要问题进行了探讨。本文首先对相关文献和收益率曲线的应用进行了评述，在此基础上，提出了基于McCulloch模型的人民币收益率曲线构建的具体方法，并采用实际数据进行了检验。
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| 关 键 词： | 内部资金转移定价 人民币收益率曲线 McCulloch模型 |
| 文章编号： | 1001-4098（2005）11-0034-04 |
| 收稿时间： | 2005-09-12 |
| 修稿时间： | 2005-09-122005-10-18 |
On the Construction of Yield Curve for RMB |
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| CHEN Wei,LI Yi-jun. On the Construction of Yield Curve for RMB[J]. Systems Engineering, 2005, 23(11): 34-37 |
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| Authors: | CHEN Wei LI Yi-jun |
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| Affiliation: | Harbin Institute of Technology, Harbin 150001,China |
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| Abstract: | To a certain extent,the Funds Transfer Pricing(FTP) system determines the competitiveness of domestic commercial banks in the future,while the key to set up such a system is the construction of yield curve.Meanwhile,there is no existing yield curve for RMB,the paper tries to make up the gap.Firstly,the paper gives a review of related literature and the(applications) of yield curve. Then the paper puts forward the method to build yield curve for RMB based on the McCulloch model.And finally the paper tests the method by using actual data. |
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| Keywords: | Funds Transfer Pricing(FTP) Yield Curve for RMB McCulloch Model |
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