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| 具有信用风险的重置期权定价公式 | |
| 引用本文： | 陈佩.具有信用风险的重置期权定价公式[J].中央民族大学学报(自然科学版),2013,22(3). |
| 作者姓名： | 陈佩 |
| 作者单位： | 中央民族大学理学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 本文假设股票服从指数O-U模型,公司资产服从Black-Scholes模型,研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题,通过计算得到相应的定价公式. |
| 关 键 词： | 重置期权 信用风险 结构方法 指数O-U模型 Girsanov定理 |
The Pricing of Reset Option with Credit Risk |
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| CHEN Pei.The Pricing of Reset Option with Credit Risk[J].Journal of The Central University for Nationalities(Natural Sciences Edition),2013,22(3). | |
| Authors: | CHEN Pei |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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