| 基于遗传算法的基金绩效综合评价研究 |
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| 引用本文： | 倪苏云,攀登,吴冲锋. 基于遗传算法的基金绩效综合评价研究[J]. 系统工程, 2003, 21(2): 1-6 |
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| 作者姓名： | 倪苏云 攀登 吴冲锋 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金资助项目 (70 0 2 5 30 3)，教育部跨世纪优秀人才基金资助项目 |
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| 摘 要： | 从基金的盈利能力、组合资产的流动性、经理的投资能力、二级市场(针对封闭式基金)的表现等几个方面设计基金绩效综合评价体系，弥补已有研究大多只侧重于基金风险调整收益一个方面的不足。然后，利用遗传算法来求解非线性的基金综合评价目标规划模型，并给出29只样本基金在评价期内各分指标的最优权重、综合评分和排序。
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| 关 键 词： | 证券投资基金 遗传算法 基金绩效 综合评价 目标函数 中国 |
| 文章编号： | 1001-4098(2003)02-0001-06 |
| 修稿时间： | 2002-11-10 |
The Comprehensive Evaluation of Funds Performance Based on Genetic Algorithm |
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| NI Su Yun,PAN Deng,WU Chong feng. The Comprehensive Evaluation of Funds Performance Based on Genetic Algorithm[J]. Systems Engineering, 2003, 21(2): 1-6 |
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| Authors: | NI Su Yun PAN Deng WU Chong feng |
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| Keywords: | Eecurity Fund Comprehensive Evaluation Liquidity Genetic Algorithm |
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