| 有限周期买入期权的三项式期权定价模型 |
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| 引用本文： | 朱子龙,王军.有限周期买入期权的三项式期权定价模型[J].北京交通大学学报(自然科学版),2004,28(3):43-45. |
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| 作者姓名： | 朱子龙 王军 |
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| 作者单位： | 北京交通大学,理学院,北京,100044;北京交通大学,理学院,北京,100044 |
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| 摘 要： | 研究了有限周期买入期权的三项式定价模型,对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论,是现存的CRR二项式定价模型的推广.利用概率论的理论,推导出了某一假定证券市场中有限周期买入期权的三项式期权定价公式.
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| 关 键 词： | 概率论 买入期权 卖出期权 敲定价格 执行时间 实施价格 |
| 文章编号： | 1000-1506(2004)03-0043-03 |
| 修稿时间： | 2003年10月9日 |
Trinomial Option Pricing Model of Call Option for Finite Periods |
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| ZHU Zi-long,WANG Jun.Trinomial Option Pricing Model of Call Option for Finite Periods[J].JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY,2004,28(3):43-45. |
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| Authors: | ZHU Zi-long WANG Jun |
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| Abstract: | A trinomial option pricing model for finite periods is studied in this paper, between two consecutive periods the relative price changes have three possible states, so it extends the theory of Cox_Ross_Rubinstein binomial option price model. Through the theory of probability, we show the formula of the trinomial option pricing model for finite periods in a stock market. |
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| Keywords: | probability call option put option striking price exercise time exercise price |
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