| 基于Minkowski测度的风险度量 |
| |
| 引用本文： | 文平,马雪雅. 基于Minkowski测度的风险度量[J]. 系统管理学报, 2008, 17(2): 177-180 |
| |
| 作者姓名： | 文平 马雪雅 |
| |
| 作者单位： | 1. 新疆财经学院,应用数学系,乌鲁木齐,830012
2. 新疆昌吉学院,数学系,昌吉831100 |
| |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金 , 新疆维吾尔自治区高校科研计划立项重点项目 |
| |
| 摘 要： | 将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理.因此,它是一种好的风险度量方法.
|
| 关 键 词： | 风险 风险度量 公理 Minkowski测度 Minkowski 测度 风险度量 Gauge Based Measures 协调性 次可加性 齐次性 度量方法 模型 下偏矩 半离差 绝对离差 损失期望值 发现 半范数 |
| 文章编号： | 1005-2542(2008)02-0177-04 |
| 修稿时间： | 2006-07-19 |
The Risk Measures Based on Minkowski Gauge |
| |
| WEN Ping,MA Xue-ya. The Risk Measures Based on Minkowski Gauge[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2008, 17(2): 177-180 |
| |
| Authors: | WEN Ping MA Xue-ya |
| |
| Affiliation: | 1.Xinjiang Institute of Finance and Economics;Wulumuqi 830012;China;2.Department of Mathematics of Changji College;Changji 831100;China |
| |
| Abstract: | This paper discovers that the seminorm based on Minkowski gauge is a good risk measure.It not only includes some commonly seen risk measure but also satisfies positive homogeneity,subadditivity,isotonic axiom. |
| |
| Keywords: | risk risk measures axiom Minkowski gauge |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
