| 运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价 |
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| 引用本文： | 叶耀华,陆三清,娄娜.运用广义网络流模型进行金融产品的套利定价[J].复旦学报(自然科学版),2003,42(2):240-245. |
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| 作者姓名： | 叶耀华 陆三清 娄娜 |
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| 作者单位： | 复旦大学,管理学院,上海,200433 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171010) |
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| 摘 要： | 运用广义网络流模型和线性规划对偶理论，提出了一种金融产品的套利定价方法．与传统的套利定价方法不同，利用这种方法对某种金融产品定价时，可以把多品种多市场的套利因素同时予以考虑，得到一个无套利机会的定价区间．
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| 关 键 词： | 金融产品 套利定价 广义网络流模型 线性规划对偶理论 金融市场 套利机会 定价区间 |
| 文章编号： | 0427-7104(2003)02-0240-06 |
An Arbitrage Pricing Method for Financial Products in Terms of Generalized Network Model |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | arbitrage arbitrage pricing generalized network model |
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