| 大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件 |
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| 引用本文： | 唐衍伟,陈刚,杨玉红.大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件[J].青岛大学学报(自然科学版),2012,25(3):84-87. |
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| 作者姓名： | 唐衍伟 陈刚 杨玉红 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院,青岛,266071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
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| 关 键 词： | 大豆压榨套利 压榨利润 无套利条件 |
No-Arbitrage Conditions of Crush Spread |
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| TANG Yan-wei
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CHEN Gang
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YANG Yu-hong.No-Arbitrage Conditions of Crush Spread[J].Journal of Qingdao University(Natural Science Edition),2012,25(3):84-87. |
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| Authors: | TANG Yan-wei CHEN Gang YANG Yu-hong |
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| Institution: | (College of Economics,Qingdao University,Qingdao 266071,China) |
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| Abstract: | The most mature cross-industrial chain spread is the crush spread among soybean,soybean meal and oil.Based on the no-arbitrage theory,the arbitrage free conditions of two crush spread models are derived by the crush profit. |
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| Keywords: | crush spread no-arbitrage condition crush profit |
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