| 我国通货膨胀的GARCH模型 |
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| 引用本文： | 叶阿忠,李子奈.我国通货膨胀的GARCH模型[J].系统工程理论与实践,2000,20(10):46-48. |
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| 作者姓名： | 叶阿忠 李子奈 |
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| 作者单位： | 清华大学经济管理学院 |
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| 基金项目： | 国家教委“九五”重点教材基金 |
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| 摘 要： | 从实证上说明了我国通货膨胀存在 GARCH现象 ,并建立了一个 GARCH( 1 ,1 )模型 .将估计的 GARCH( 1 ,1 )模型与回归模型比较 ,得出通货膨胀的 GARCH( 1 ,1 )模型优于回归模型 .
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| 关 键 词： | 通货膨胀 GARCH（p q）模型 对数似然函数 拉格朗日乘子检验 |
| 修稿时间： | 1999－03－02 |
The GARCH Model of Chinese Inflation |
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| YE A-zhong,LI Zi-nai.The GARCH Model of Chinese Inflation[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2000,20(10):46-48. |
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| Authors: | YE A-zhong LI Zi-nai |
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| Institution: | School of Economics &Management,Tsinghua University |
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| Abstract: | In this paper,we establish a GARCH( 1 ,1 ) model for Chinese inflation. The model indicates thatthere is a GARCH effect.The GARCH( 1 ,1 ) model provides a better fit than the regression model. |
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| Keywords: | inflation GARCH model log likelihood function Lagrange multiplier test |
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