| 一个关于零息票定价的反问题 |
| |
| 引用本文： | 杨柳 ,俞建宁,邓醉茶,代晓亮. 一个关于零息票定价的反问题[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2007, 44(6): 1201-1204 |
| |
| 作者姓名： | 杨柳 俞建宁 邓醉茶 代晓亮 |
| |
| 作者单位： | 1. 兰州交通大学数理与软件工程学院,兰州,730070
2. 中国银行四川省分行计划财务部,成都,610031 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;甘肃省自然科学基金 |
| |
| 摘 要： | 零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程，但其中有一个称为风险市场利率的系数λ(t)是未知的.作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ(t)的反问题，并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件.
|
| 关 键 词： | 零息票 最优控制 存在性 必要条件 |
| 文章编号： | 0490-6756（2007）06-1201-04 |
| 收稿时间： | 2006-05-20 |
| 修稿时间： | 2006-05-20 |
An inverse problem of zero-coupon bond pricing |
| |
| YANG Liu,YU Jian-ning,DENG Zui-cha and DAI Xiao-liang. An inverse problem of zero-coupon bond pricing[J]. Journal of Sichuan University (Natural Science Edition), 2007, 44(6): 1201-1204 |
| |
| Authors: | YANG Liu YU Jian-ning DENG Zui-cha DAI Xiao-liang |
| |
| Affiliation: | College of Mathematics,Physics & Software Engineering, Lanzhou Jiaotong University;College of Mathematics,Physics & Software Engineering, Lanzhou Jiaotong University;College of Mathematics,Physics & Software Engineering, Lanzhou Jiaotong University;Planning and Finance Department, Sichuan Branch,Bank of China |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | zero-coupon bond optimal control existence necessary condition |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《四川大学学报(自然科学版)》下载全文 |
