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基于EMD分解的上证综合指数波动机制研究
摘 要:
为对证券市场的波动机制进行研究,对1991~2016年的上证综合指数进行经验模态分析方法分解,得出包含所有上证综合指数波动特征的10个具有不同频率尺度的本征模态和1个平稳的残差项.然后根据波动周期特征对其进行重新组合,分别进行统计识别与经济解释,发现EMD分解法在分解上证指数波动信息特征上具有有效性,同时发现中国上证指数波动的长期趋势更多是由经济增长和景气来决定.
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