| 基于Bayesian的二叉树期权定价模型 |
| |
| 引用本文： | 王军伟,罗纯.基于Bayesian的二叉树期权定价模型[J].上海应用技术学院学报,2009,9(2):119-121. |
| |
| 作者姓名： | 王军伟 罗纯 |
| |
| 作者单位： | 王军伟(华东师范大学,金融与统计学院,上海,200241);罗纯(上海应用技术学院数理教学部,上海,200235) |
| |
| 摘 要： | 衍生证券中期权的合理定价是困扰着投资者的一个难题,在用二叉树模型进行定价时,模型中波动率的周期间隔是很难确定的,但又是必须面对的问题,相关公司都有自己独到的确定时期间隔的方法.一般对前期的信息和类似股票或相关证券的信息被忽略,这样的处理使我们不能充分利用相关的信息从而不能更加准确的对期权进行定价.利用Bayesian理论和二叉树模型,综合先验信息和人们对期权的已有知识,对期权进行了定价.探讨了基于Bayesian的Binary-tree期权定价模型,使股票的收益率服从正态分布.
|
| 关 键 词： | Binary-tree期权定价模型 正态分布 |
Binary-tree Model Based on Bayesian |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | Bayesian |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
