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| 资产负债管理下时间一致的投资策略选择 |
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| 引用本文： | 杨鹏 .资产负债管理下时间一致的投资策略选择 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2018(4):74. |
| 作者姓名： | 杨鹏 |
| 作者单位： | 西京学院 理学院,西安 710123 |
| 摘 要： | 【目的】在风险资产的价格满足跳-扩散过程且负债满足扩散过程时,研究目标是求得时间一致的最优投资策略,最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差。【方法】应用推广的Hamilton-Jacobi-Bellman动态规划的方法研究了该问题。【结果】得到了时间一致最优投资策略和值函数的显式解。【结论】所得结果推广了时间一致策略选择问题中已有文献中的相应结论。 |
| 关 键 词： | 负债 时间一致 投资 随机控制 Hamilton-Jacobi-Bellman系统 |
Time-consistent Investment Strategy Selection under Asset and Liability Management |
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| YANG Peng .Time-consistent Investment Strategy Selection under Asset and Liability Management [J].Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition,2018(4):74. |
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| Authors: | YANG Peng |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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