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| NA随机变量随机和的差的精确大偏差 |
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| 引用本文： | 华志强,张春生,陈丽莹,盛婷婷 .NA随机变量随机和的差的精确大偏差 [J].重庆师范大学学报(自然科学版),2018(5):88. |
| 作者姓名： | 华志强 张春生 陈丽莹 盛婷婷 |
| 作者单位： | 内蒙古民族大学 数学学院,内蒙古 通辽 028043 |
| 摘 要： | 【目的】研究由两类保单构成的随机和的差 * 的相依风险模型,该风险模型中第一类保单{X1j,j≥1}是一个负相协(Nagatively associated,NA)随机变量序列,{X2j,j≥1}是一个独立的随机变量序列,{N1(t),t≥0}和{N2(t),t≥0}是两个计数过程。【方法】采用类似求独立随机变量随机和的差的精确大偏差的渐近极限方法,研究了NA随机变量随机和的差的精确大偏差问题。【结果】引入一些假设条件,得到如下的一致渐近极限结论,即:对于任意固定的γ>μ2,有 *。 【结论】推广了独立随机变量随机和的差的精确大偏差的相应结论。(注：*处为公式) |
| 关 键 词： | 精确大偏差 负相协 随机和的差 |
Precise Large Deviation for the Difference of Random Sum of NA Random Variables |
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| HUA Zhiqiang,ZHANG Chunsheng,CHEN Liying,SHENG Tingting .Precise Large Deviation for the Difference of Random Sum of NA Random Variables [J].Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition,2018(5):88. |
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| Authors: | HUA Zhiqiang ZHANG Chunsheng CHEN Liying SHENG Tingting |
| Abstract: | |
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