| 亚式期权在跳扩散模型中的定价 |
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| 引用本文： | 钱晓松. 亚式期权在跳扩散模型中的定价[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2004, 32(1): 123-126 |
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| 作者姓名： | 钱晓松 |
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| 作者单位： | 同济大学,应用数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(10171078) |
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| 摘 要： | 研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.
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| 关 键 词： | 跳扩散模型 亚式期权 积分-微分方程 |
| 文章编号： | 0253-374X(2004)01-0123-04 |
Valuation of Asian Options in Jump-diffusion Model |
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| QIAN Xiao-song. Valuation of Asian Options in Jump-diffusion Model[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 2004, 32(1): 123-126 |
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| Authors: | QIAN Xiao-song |
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| Abstract: | In this paper the problem of pricing Asian options is studied in a jump-diffusion model. We provide a simple and unifying approach for pricing arithmetic average Asian options and get a onedimensional integro-differential equation without path-dependency. |
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| Keywords: | jump-diffusion model Asian option integro-differential equation |
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