| 证券组合的模糊优化 |
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| 作者姓名： | 庄新田 黄小原 卢新 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院, 辽宁沈阳 110004;东北大学工商管理学院, 辽宁沈阳 110004;东北大学工商管理学院, 辽宁沈阳 110004 |
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| 基金项目： | 辽宁省自然科学基金资助项目! (9910 2 0 0 2 0 8) |
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| 摘 要： | 在双目标有价证券选择基础上,将模糊概念运用于有价证券组合选择,按投资者给定的期望目标及容差,以隶属度为目标函数,讨论了线性隶属函数与非线性隶属函数模型·当隶属函数在[0,1]之间取值时,两模型的解无大的差异,并反映出投资者的满意程度·与线性隶属函数相比,非线性隶属函数的参数对应收益率及风险的模糊尺度,其取值越大,模糊尺度越小,能更好地反映出投资者对目标值的取值意图·依据深圳股票市场10只股票收益率数据,采用进化规划进行优化计算,并验证模型的有效性·
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| 关 键 词： | 证券组合 收益率 风险 模糊 优化 |
| 文章编号： | 1005-3026(2001)02-0165-04 |
| 修稿时间： | 2000-07-20 |
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