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| 基于CVaR的期货套期保值决策模型 | |
| 作者姓名： | 安俊英 张卫国 |
| 作者单位： | 上海理工大学,理学院,上海,200093;上海理工大学,理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设资助项目 |
| 摘 要： | 利用CVaR控制期货套期保值资产组合的风险限额,构建以CVaR为目标函数的期货套期保值决策模型,从而求出空头和多头不同策略下的CVaR最优套期保值比,并给出套期保值行为的绩效分析,最后结合实例进行分析. |
| 关 键 词： | CVaR 套期保值 最优套期保值比 |
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