马尔可夫过程的几可乘泛函及伴随的转移概率变换 |
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作者姓名: | 邓永录 |
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作者单位: | 中山大学数学力学系 |
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摘 要: | §1引言本文沿用[1]、[2]中的记号和定义.设α_t(ω)(0≤t<ξ(ω))是齐次马尔可夫过程X=(x_t,(?),M_t,P_x)的几压缩几齐次几可乘泛函(详细定义见后),则(?)(t,x,Γ)=M_x(XΓ(xt)α_t)(t≥0,x ∈E,Γ∈(?))定义相空间(E,(?))上一转移函数.从直观看来,这相当于以一定的规律缩短原过程的生命而得到一新的转移函数,α_t 给出在时间区间[0,t]内生命不缩短的概率.(?)(t,x,Γ)对应的半群算子是
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