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随机利率下的连续型终身增额寿险
引用本文:赵伟,武力兵,沙秋夫. 随机利率下的连续型终身增额寿险[J]. 辽宁科技大学学报, 2008, 31(6)
作者姓名:赵伟  武力兵  沙秋夫
作者单位:鞍山师范学院,高等职业技术学院,辽宁,鞍山,114015;辽宁科技大学,理学院,辽宁,鞍山,114051
摘    要:寿险中的随机利率问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一.以即时赔付的连续型终身增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,Gauss过程与Poisson过程联合建模,研究赔付现值的各阶矩.并在De Movie假设下,给出其简洁表达式.

关 键 词:随机利率  赔付现值  增额寿险  精算学  终身寿险

Increasing continuous whole payment life insurance with stochastic interest
ZHAO Wei,WU Li-bing,SA Qiu-fu. Increasing continuous whole payment life insurance with stochastic interest[J]. Journal of University of Science and Technology Liaoning, 2008, 31(6)
Authors:ZHAO Wei  WU Li-bing  SA Qiu-fu
Abstract:
Keywords:
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