| Ln-最优资产组合投资模型的几个性质 |
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| 引用本文： | 黄大荣 向宇 宋军. Ln-最优资产组合投资模型的几个性质[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 2005, 23(4): 313-316 |
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| 作者姓名： | 黄大荣 向宇 宋军 |
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| 作者单位： | [1]重庆交通学院计算机学院,重庆400074 [2]湖北民族学院理学院,湖北恩施445000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目（60443006）;交通部基础研究专项基金项目（200331981408）;重庆交通学院青年科研基金项目（2004-08）. |
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| 摘 要： | 研究了金融市场中无风险控制下Ln-最优资产组合单周期投资模型的基本性质,在此基础上经过分析得到了独立市场和平稳市场中的几个有用的性质.实例表明这些性质是有效的.
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| 关 键 词： | Ln-最优资产组合投资模型 风险 收益 资产组合 |
| 文章编号： | 1008-8423（2005）04-0313-04 |
| 收稿时间： | 2005-04-21 |
| 修稿时间： | 2005-04-21 |
Several Properties in Ln-optimal Portfolio Model |
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| HUANG Da-rong,XIANG Yu,SONG Jun. Several Properties in Ln-optimal Portfolio Model[J]. Journal of Hubei Institute for Nationalities(Natural Sciences), 2005, 23(4): 313-316 |
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| Authors: | HUANG Da-rong XIANG Yu SONG Jun |
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| Affiliation: | 1. College of Computer and Science, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China; 2. School of Science, Hubei Institute for Nationalities, Enshi 445000, China |
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| Abstract: | This paper makes some basic properties of Ln - optimal portfolio single - periodic investing model with no risk control in financial market. Then we get several properties in independent market and smooth market by analysis. The example is shown that these properties are effective. |
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| Keywords: | Ln - optimal portfolio investing model risk payoff portfolio |
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