| 线性补问题与美式期权定价 |
| |
| 引用本文： | 张超.线性补问题与美式期权定价[J].皖西学院学报,2005,21(2):18-21. |
| |
| 作者姓名： | 张超 |
| |
| 作者单位： | 淮南师范学院,数学系,安徽,淮南,232001 |
| |
| 基金项目： | 安徽省高等学校青年教师科研资助计划项目(2004jq183)
淮南师范学院青年教师科研资助计划项目(2003Lkq08)。 |
| |
| 摘 要： | 本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权定价,将有红利收益的美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带有红利收益的美式期权定价。
|
| 关 键 词： | 线性补问题 连续性算法 美式期权 |
| 文章编号： | 1009-9735(2005)02-0018-04 |
| 修稿时间： | 2004年12月27 |
Linear Complementary Problem and American Option Pricing |
| |
| Zhang Chao.Linear Complementary Problem and American Option Pricing[J].Journal of Wanxi University,2005,21(2):18-21. |
| |
| Authors: | Zhang Chao |
| |
| Abstract: | In this paper,the author studies American option pricing by using the continuity algorithm for linear complementary problem. We transfer the Black-Scholes American option pricing model with dividend at any time and any price of underlying assets by using the continuity algorithm. |
| |
| Keywords: | linear complementary problem continuity algorithm American option |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
