分数跳-扩散过程下可转换债券定价 |
| |
引用本文: | 李军,薛红,李艳伟. 分数跳-扩散过程下可转换债券定价[J]. 佳木斯大学学报, 2010, 28(3): 440-441,448 |
| |
作者姓名: | 李军 薛红 李艳伟 |
| |
作者单位: | 西安工程大学理学院,陕西,西安,710048 |
| |
基金项目: | 陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目 |
| |
摘 要: | 在标的资产服从分数跳-扩散过程,且波动率和风险利率均为时间的确定性函数条件下,建立了标的资产服从分数跳-扩散的金融市场数学模型,利用保险精算方法得到了可转换债券的定价公式.
|
关 键 词: | 分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算 可转换债券定价 |
Convertible Bond Pricing in Fractional Jump -Diffusion Environment |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|